第四章多元线形回归模爱型的估计与检验.docVIP

PAGE PAGE 11 多元线形回归模型 多元线形回归模型的估计 在第三章讨论的是一元回归模型，也就是只有一个解释变量的回归模型。比如在我们的消费——收入的例子中，我们假定只有一个重要的变量即可支配收入影响着消费，其实，除了家庭的可支配收入，还有许多其它变量如家庭的财富、家庭人口的规模等会影响消费。又如，对某种商品的需求，可能不只依赖于它自身的价格，而且还依赖于其它相互竞争（互替）或互相补充（互补）商品的价格，此外，消费者的收入、文化程度等等也会对该种商品的需求产生影响。再如，影响一个国家货币需求量的不仅有经济总量GDP，还有利率、物价水平、外汇储备、货币流转速度、信用制度的发达程度等因素。因此需要把一元回归模型扩展到多元回归模型。也就是说，要讨论被解释变量依赖于两个或更多解释变量的回归模型。为了表述的简洁方便，我们用了矩阵的工具。 一、多元线形回归模型的矩阵表示 1、总体回归函数的一般表示 PRF： （4.1.1） (4.1.2) 其中表示被解释变量，表示解释变量，为随机误差项，下标表示第次观测。当数据为时间序列时用下标，表示第次观测。表示截距系数，至为偏斜率系数（偏回归系数）。若有次观测，我们就有如下的一般表示： （4.1.3） 总体回归函数的矩阵表示 (4.1.4)