基于RAROC模型农业银行信用风险管理研究.PDFVIP

中国农学通报 2014,30(14): 103-107 Chinese Agricultural Science Bulletin 基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究 祖天殊，王俊凤 （东北农业大学经济管理学院，哈尔滨150030） 摘 要：RAROC 模型是国际商业银行用于经营管理的先进方法，将RAROC 模型运用到农业银行信用风 险研究中，首先介绍RAROC 模型的含义及核心思想，然后详尽的测量RAROC 模型中的基本参数，将实 证研究得到的RAROC 数值进行分析和比较，最后得出农业银行信用风险管理水平逐年提高，经营业绩 突飞猛进，贷款稳步增长，贷款质量持续改善等结论。 关键词：信用风险；农业银行；RAROC 模型 中图分类号：F832.33 文献标志码：A 论文编号：2013-2004 ResearchofRiskManagementofAgricultureBankBasedonRAROCModel ZuTianshu,WangJunfeng (CollegeofeconomicandmanagementinNortheastAgricultureUniversity,Harbin150030) Abstract: RAROCmodelwastheadvancedmethodtotheInternationalBanksformanagement.Thispaper willusetheRAROCmodeltotheresearchofcreditriskofAgriculturalBankofChina.Itintroducesthe meaningandthecoreideaofRAROCmodel,andthendetailedmeasuringthebasicparametersofthemodel RAROC,andcarryingonanalysisandcomparisonusingtheRAROCvalueintheempiricalresearch.The conclusionisthelevelofthecreditriskmanagementofAgriculturalBankincreasingyearbyyear,business performancemakingaspurtofprogress,steadygrowthinloans,loanqualitycontinuingtoimproveetc. Keywords:creditrisk;agriculturalbankofChina;RAROCmodel 0 引言 银行通过对信用风险的精细管理，可以确保全行安全 在中国，为应对金融危机，国家在信贷方面放宽了 运营，从而提高员工福利；可以避免不利因素产生的问 脚步。银行在贷款申请与受理环节、调查环节、审查环 题的不断积累和蔓延，从而保障参与者的利益。为此， 节、审议环节、审批环节、实施环节、贷后管理环节等出 对信用风险管理的研究有十分重要的理论价值和很强 现了管理不足的现象，使得信用风险一直存在。而且 的现实意义。 房价一直有增无减，房地产行业的波动也会增大银行 1 相关文献回顾 的信用风险。如果不加以抑制，则会导致银行业整体 Loffler[1] 认为，在当今竞争日益激烈的金融市场 的动荡，对实体经济产生影响，从而会影响中国经济健 中，成功的风险管理，投资组合管理，以及信用衍生品 康稳定的发展。由于中国银行业要参与国际竞争、与 要求我们必须不断地进行知识更新，尤其要具备有效 世界接轨、跻身国际一流银行行列。因此，要适应《巴 利用数学模型工具和技术的能力。因此，他提出将 塞尔资本协议Ⅲ》对银行业的新协议要求，早日达到 RAROC 模型与实际应用结合起来，探索