ARMA时间序列模型及其相关应用教材(PPT 49页).pptVIP

然后，令 ? ? ? ? 模型参数的估计 ARMA(p, q)模型的参数估计 ? ? 五、模型的检验 模型的检验 ? ? 模型的检验 ? ? ? ? ? M取N/10左右 六、模型的应用 时间序列或动态数据是依时间顺序先后排列的，各有其大小的一列数据。这种有序性和大小反映了数据内部的相互联系和变化规律，蕴含着产生这列数据的现象、过程或系统的有关特性，有关的信息。 研究、分析与处理动态数据，正是为了揭示数据本身的结构与规律，了解系统的特性，明了系统与外界的联系，推断数据与系统的未来情况。 但是，通常人们获得的实测数据总是有限而非无限的，所以时间序列分析就是在有限个样本数据总量的情况下，建立相对准确的数学模型，从而获得具有一定精度的统计特性，进而达到预判经济形势、规避风险等目的。 时间序列分析 某商品月销售额 时间 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1月份 603.2225 612.8499 620.2722 629.6026 640.5817 649.4008 2月份 636.8149 645.9645 655.7020 663.0500 672.2036 681.6999 3月份 707.1452 715.9899 723.8026 733.8552 743.0334 752.3501 4月份 638.0379 646.1702 654.8081 664.6104 675.1520 684.5226 5月份 620.6295 628.2095 636.0499 645.5190 655.5609 663.9633 6月份 707.2703 717.1703 725.7692 735.4458 741.9791 753.3347 7月份 539.0789 549.4425 557.4150 566.1298 573.6024 583.9347 8月份 252.8602 259.8826 270.9799 279.3648 288.2158 297.6162 9月份 591.7836 601.1425 611.3857 620.6696 627.7034 639.4998 10月份 626.9935 637.4908 646.0962 654.9507 663.0892 672.4449 11月份 582.6923 592.8298 602.6265 611.4662 620.7718 629.9501 12月份 611.3965 620.8653 630.0778 637.0239 647.4319 655.4984 构建模型的数据（67个数据，5个测试数据） 构建时间序列模型 使用SPSS画出时间序列的序列图 序列特点： 1.序列具有周期性，且周期为12个月。 2.序列具有上升趋势。 3.序列不平稳。 构建时间序列模型 RA 、MA 、RAMA模型，只适用于平稳时间序列，但是通过前面的分析，该时间序列的模型符合以下特征： 其中 是趋势项， 是周期项， 则是平稳序列。 只要能将平稳序列 从原始具有趋势的非平稳序列 中提取出来，就可以对提取出来的序列进行上述平稳序列的分析。 而一个具有趋势项的非平稳序列，总是可以在经过若干次差分后变为平稳序列。当然，具有周期性的序列也可以通过季节性的差分提取平稳序列。 如果序列蕴含着显著的线性趋势，一阶差分就可以实现趋势平稳；如果序列蕴含着曲线趋势，通常低阶（二阶或三阶）差分就可以提取出曲线趋势的影响；对于蕴含着固定周期的序列进行步长为周期长度的差分运算，通常可以较好的提取周期信息。 构建时间序列模型——序列平稳化 构建时间序列模型——序列平稳化 进行季节性差分，周期为12 序列特点： 1.周期性基本去除； 2.序列仍然具有上升趋势。 南方医科大学 Southern Medical University ARMA时间序列模型及其相关应用 段晓曼 吴艾茜 黄衍超 2017.12.07 提纲 时间序列模型的概念 模型的识别 模型阶数的确定 模型参数的估计 模型的检验 模型的应用 一、时间序列模型的概念 时间序列的概念 时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的序列。 时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。 2000-2013年我国GDP增长图 *公开数据整理 ARMA模型的概念 ARMA 模型（自回归滑动平均模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法。 1976年，英国统计学家G.E.P.Box和英国统计学家G.M