带平均场的线性二次正倒向随机对策问题金融数学与金融工程专业论文.docxVIP

Linear Linear Quadratic Forward-Backward Stochastic Mean Field Games 带平均场的线性二次正倒向随机对策问题 THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DoCToR oF PHILoSoPHY (Financial Mathematics and Financial Engineering) at the SHANDoNG UNIVERSITY by Shujun WANG Supervisor：Prof．Zhen WU ⑧ May 2016 万方数据 原创性声明 原创性声明 J一 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下；独立进行研究 工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他 个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的 个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责 任由本人承担。 论文作者签名： 王叠堕经： 日期： 丝』笸』!丝 关于学位论文使用授权的声瞩 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留 或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅；本人授权山东大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进 行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 (保密的论文在解密后应遵守此规定) 一一：蟛翩签跨曰期：碰埘 万方数据 目 目 录 中文摘要 I 英文摘要 IX 符号说明 XXI 第一章 带平均场的正倒向随机微分方程驱动的线性二次对策问题 1 1．1 问题描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 1．2极限控制问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 1．3连续性条件系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 1．4问题(FB—MFG)的∈一Nash均衡分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 第二章 带平均场的倒向随机微分方程驱动的线性二次对策问题 23 2．1 问题描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 23 2．2 问题(L-B—MFG)的最优控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 2．3 显式表达．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26 2．4 问题(B—MFG)的E—Nash均衡分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 28 第三章 带主从参与者结构的平均场倒正向线性二次对策问题 35 3．1问题描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 35 3．2极限的最优控制和NCE方程系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 37 3．3问题(BF—MM)的e-Nash均衡分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 45 第四章 部分信息下带平均场的线性二次对策一正倒向随机微分方程表达 55 4．1问题描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55 4．1．1正向部分信息线性二次平均场对策问题．．．．．．．．．．．．．．． 55 4．1．2倒向部分信息平均场对策问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 56 4．2(F．PI)：正向部分信息线性二次平均场对策问题．．．．．．．．．．．．．． 57 4．2．1 问题(工rF．PI)的最优控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57 4．2．2连续性条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 59 4．2．3 问题(F—PI)的e-Nash均衡分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 62 4．3(B—PI)：倒向部分信息平均场对策问题。．。．。。。。。．．．。。。，．。。 68 4．3．1 问题(L厂B—PI)的最优控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 68 4．3．2显式表达．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 69 万方数据 4．3．3问题(B—PI)的e-Nash均衡分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4．3．3问题(B—PI)的e-Nash均衡分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7l 第五章 两类带脉冲的正倒向随机最优控制问题的最大值原理 77 5．1数学符号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 77 5．2带脉冲