某集团全面风险管理培训课件(PPT 40页).pptVIP

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某集团全面风险管理培训课件(PPT 40页)

中国平安参股富通集团：全面风险管理;内容提要;风险识别;一、投资对象国的政治风险;政治风险分析;结果：;二、投资对象股价下跌风险;;;收入结构;偿债能力分析;;存贷比率;存贷比分析;现金比率;二、投资对象股价下跌风险;;;;富通的估算;相对估值模型当时投资时，富通股价已经从最高点40欧元下行到25欧元左右，凸显了富通的投资价值？？市净率静态市盈率富通 1.1倍 5倍国内银行 3-5倍 20倍左右香港市场银行股 1.5倍 10倍以上美国银行股 2倍左右 14倍左右 ;2、但之后，Fortis股价表现相当低迷;我国商业银行上市所使用的估值方法;三、汇率风险;;四、平安投资过程中的操作风险;风险度量与评价;风险度量与评价;2、股价波动风险的评估（VaR）;2007年11月前在购买欧元??程，欧元升值存在汇率损失；在持有过程中，欧元贬值，又增加汇率损失。这里考察欧元贬值对持有过程中的影响。采用2006年8.1到2007年11月1日的数据，首先计算其每月简单收益率，公式为：简单收益率=（Pt-Pt-1）/Pt-1，生成新序列，然后将序列中的数据按升序排列，找到对应的第16×1%=0.16个数据（谨慎起见，我们用第1个），即-2.2%。于是可得, ;;4、次贷危机对股价的影响（压力测试）;;;风险控制;;2、股价下跌风险和汇率风险;3、操作风险;4、资本管理