非线性概率论中的若干极限定理金融数学与金融工程专业论文.docxVIP

山东大学博士学位论文 山东大学博士学位论文 万方数据 目 目 录 中文摘要 I， 英文摘要 Ⅺ】 第一章 非线性概率空间简介及相关收敛性质 11 1．1非线性概率空间．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ll 1．1．1上一下概率与上一下期望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ll 1．1．2次线性期望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 1．1．3 Choquet期望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44 1．1．4 BSDE与9一期望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66 1．2非线性概率空间中随机变量列的收敛性．．．．．．．．．．．．．．．．． 88 1．2．1拟必然收敛及相关性质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 1．2．2 Kolmogorov不等式及其应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 1．2．3 Rademacher不等式及随机变量列的收敛性．．．．．．．．．．． 79埒 第二章 渐近负相关随机变量的Rosenthal不等式 7 2．1前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 2．2渐近负相关随机变量及相关引理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 2．3 Rosenthal不等式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 2．4 Rosenthal不等式的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 卯卯勰弛驱8 第三章 上概率下的加权大数定律 D 3．1前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 0 3．2垂直独立与相关引理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． l 3．3上概率下的加权大数定律．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 3．4加权大数定律的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 3．4．1随机变量序列的稳定性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3．4．2不变原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5^3 3．4．3负相关随机变量的Marcinkiewicz—Zygmund型大数定律．．．． ∞如组必弱弱弱卯7 第四章 卷积独立随机变量的相关性质 60 4．1卷积独立概念及基本性质．．． 60 万方数据 4．2卷积独立随机变量的极限定理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．614．3卷积独立下的Borel-Cantelli弓l理．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．66 4．2卷积独立随机变量的极限定理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61 4．3卷积独立下的Borel-Cantelli弓l理．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．66 第五章 次线性期望下的中心极限定理 71 5．1前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 1 5．2 G一正态分布及相关引理．．．．．．．．．’．．．．．．．．．．．．．．．．． 72 5．3中心极限定理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 74 第六章 上集值概率及上模糊集值概率下的大数定律 ．5 6．1前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 引85 6．2上集值概率及相关性质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 86 6．3上集值概率下的强大数定律．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 95 6．4上模糊集值概率下的大数定律．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 98 参考文献 05 致谢 ●；引5 博士在读期间完成论文情况 04 万方数据 山东大学博士学位论文非线性概率论中的若干极限定理 山东大学博士学位论文 非线性概率论中的若干极限定理 兰玉婷 (山东大学金融研究院 济南250100) 摘 要 1713年，伯努利刻画了大量经验观测中所呈现的稳定性，提出了以“伯努利定 理”著称的极限定理，自此以来，数学家们对于极限理论的研究已经经历T300年。19 世纪后期，极限理论的发展成为了概率论研究的中心课题。俄国数学家切比雪夫、马 尔科夫等将前入的极限定理进一步一般化，在极限理论方面做出了重要贡献。1933年， Kolmogorov删lJ度论途径提出了概率论的六条公理，为现代概率论的发展奠定了基 础。公理化后的概率论得到了快速发展并在现实生活中得到广泛应用。 然而，传统概率论中的大数定律、中心极限定理等经典理论均建立在概率与期 望的可加性的基础之上。随着科