风险管理xxxx年下半年资料.docVIP

201 0年下半年中国银行业从业人员资格认证考试 《风险管理》真题 满分：100 时间：120分钟 一、单项选择题。 1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 B．接术风险横型和模型独立预测 C．系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 2．-家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。 A.此情形属于市场风险的一种 B．此情形是操作风险的表现 C．此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险 3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款。罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敝口。 A.法律风险 B．市场风险 C．操作风险 D.合规风险一 4．随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值韵距离为1倍标准差范围内的概率为( )。 A．0.68 B．0.95 C．0.9973 D．0.97 5．经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式是( )。 A. RAROC -（收益一预期损失）／非预期损失 B．RAROC -（收益r一非预期损失）顾期损失 C．RAROC -（非预期损失一预期损失）做益 D．RAROC -（预期损失一非预期损失）／收益 6．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以( )为参照基准。 A.风险价值 B．经济增加值 C．经济资本 D.市场价值 7．下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 8．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A.内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍 C．系统性风险较高 D.风险监控难度较小 9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ） A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C．母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低诱评估的价格转售给上市子公司 10.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 A.行业等级 B．产品等级 C．担保 D.授信额度 11:可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 A．总收益互换 B.信用违约互换 C．信用联动票据 D.信用价差衍生产品 12．下列有关信用衍生产品的说法错误的是( )。 A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的 C．信用衍生产品的交割只采取现金方式 D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 13．法律风险与操作风险之间的关系是( ) A．操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C．法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型 14.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 A．市场风险 B．流动风险 C．战略风险 D.法律风险 15．风险报告的职责不包括( )。 A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B．使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 A.单一客户风险限额 B．组合风险限额 C．集团客户风险限额 D.以上都对 17.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B．由表及里、自下而上和从已知到未知 C．由内而外、自下而上和从已知