个体风险模型的复合泊松近似资料.pdf

维普资讯 第 23卷 第 2期 徐州师范大学学报 (自然科学版 ) V01．23，NO．2 2005年 6月 J．ofXuzhouNormalUniv．(NaturalSc!!! Jun．，2005 个体风 险模型的复合泊松近似 石 国锋 ，仇春涓 (华东师范大学 统计系 ，上海 200062) 摘要 ：具体讨论 了一类特殊非同质个体风险模型的复合泊松逼近，证 明了在一定条件下个体风险模型为复合二项 分布模型．引入了3个准则，在这 3个准则下 ，分别讨论泊松参数的选取 ，并给出参数 的计算公式．作为应用，给 出指数和 Pareto分布的计算结果． 关键词：个体风险模型 ；复合泊松分布 ；逼近准则 ；索赔额 中图分类号 ：O221．62 文献标识码 ：A 文章编号 2005)02—0048—05 在保险精算实务中，经常要考虑在一定时期内某一保险组合的所有保单的索赔情况．文献EG中给 出了一个经典的风险模型，对某一保险组合的 份保单，记其未来 的索赔量分别为 y-，yz，…，y ，且具 有如下的表达形式 ： f ， 若 J一 1， Y，一 10 ， 若 J一 0， 其中{J，≥1}为一列独立的伯努利随机变量 ，{V ，≥1}为一列独立的严格取正值的随机变量，并且两 列随机变量之间也相互独立．其个体总理赔额为S一 ：y 对上述个体风险模型，我们感兴趣的是总 理赔额的累积分布函数 F ；或者其停止损失保费丌 ()一E{max(S—d，0)}，d≥O；或者其在险值 V。一 F (a)，a∈(O，1)．但是当 较大时，要计算这些数值非常困难．常用的处理方法是对上述个体风险模 N 型用复合Poisson分布来逼近，即构造复合Poisson随机变量S一 ：x ，其中N～Poisson(,~)，为参 i— l 数，{X ，≥1}为独立 同分布的取正值的且与 N 独立的随机变量序列．常见的选取参数 的方法有两 种：一∑P(J一1)或 一∑(一ln(1一P(I===1)))．上述两种方法，选取的参数 只与索赔发生的 i— l i= 1 概率 P(f一1)有关 ，而与索赔发生时索赔额 的分布无关． 文献 [2]中具体讨论了在 同质风险的情况下参数 的选取与索赔额的分布有关的情况．但是有时往 往需要对一定时期的所有保单进行评估，而这些保单并不一定都是同质的．为此，本文具体讨论了对一 类特殊的非同质保单组合，怎样利用其索赔额的分布对参数 作出估计 ． 1 准备工作 对上述个体风险模型作进一步的假设．设所给出的保单组合可 以根据每份保单索赔发生概率的大 小划分成独立 的两个子类 ： Y ¨一 IllVl， Y2 一 IziV2，， 其 中 表示第k类 中第 i份保单的未来索赔额 ；{J ≥1}，{J 。≥1}分别为独立 同分布的伯努利随机 变量序列 ；P一P(J 一1)≠ 一P(J 一1)；{V …， ，…}为严格取正值 的独立 同分布的随机变量 序列．下面我们就对这一模型进行讨论． 收稿 日期 ：2004—11O1 基金项 目：国家社会科 学基金 资助项 目(03BTJ006)；国家 自然科学基 金资助项 目；上海 市曙光计 划资助 项 目 (04SG27) 作者简介 ：石国锋 (19