统计学课件 第八章 时间序列.pdf

股票市场价格波动是否有统计规 律——其长期趋势是怎样的？能否将股 市中各种影响因素区分开来（长期、季 节、循环和不规则波动）？K线图中的 5 日、7 日、10 日、30 日、60 日移动平 均是怎样来的？ 数据按种类分三种：时间序列—— 动态、截面数据——静态、以及面板数 据（PANEL）——两者兼之兼之。 年33月月77 日星期四日星期四 •• 为了表现中国经济的发展状为了表现中国经济的发展状为了表现中国经济的发展状为了表现中国经济的发展状况，况，把中国经济发展把中国经济发展把中国经济发展把中国经济发展 的数据按年度顺序排列起来，据此来研究。的数据按年度顺序排列起来，据此来研究。 •• 公司对未来的销售量作出预测。公司对未来的销售量作出预测。 这种预测对公司的生产进度安排这种预测对公司的生产进度安排这种预测对公司的生产进度安排这种预测对公司的生产进度安排、、原材料采购原材料采购原材料采购原材料采购、、 存货策略、资金计划等都至关重要。存货策略、资金计划等都至关重要。 •• 车站对未来节日客流量的预测（十一黄金周）车站对未来节日客流量的预测（十一黄金周） •• 投资者对股票投资者对股票投资者对股票投资者对股票、、基金未来走势的预测基金未来走势的预测基金未来走势的预测基金未来走势的预测 年33月月77 日星期四日星期四   88.1.1 时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析  8888..2222 时间序列及其构成分因素时间序列及其构成分因素时间序列及其构成分因素时间序列及其构成分因素  8.38.3 时间序列趋势变动分析时间序列趋势变动分析  88.4.4 季节变动分析季节变动分析  88.5.5 循环变动分析循环变动分析  本章小结本章小结本章小结本章小结 年33月月77 日星期四日星期四 8888..1111 时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析 确定型时间序列和随机型时间序列（只讲前一种） 1111..什么是时间序列什么是时间序列什么是时间序列什么是时间序列???? 2.2.时间序列的目的时间序列的目的时间序列的目的时间序列的目的、、、、类型是什么类型是什么类型是什么类型是什么?? 3.3.如何对时间序列进行速度分析如何对时间序列进行速度分析?? 概念概念概念概念：： 随时间记录的同类数据序列称为时间序列，有时也随时间记录的同类数据序列称为时间序列，有时也 称为动态数列称为动态数列称为动态数列称为动态数列。。  时间序列的基本要素时间序列的基本要素 一是被研究现象所属的时间范围一是被研究现象所属的时间范围 二是反映该现象在二是反映该现象在二是反映该现象在二是反映该现象在一一定时间条件下数量特征的值定时间条件下数量特征的值定时间条件下数量特征的值定时间条件下数量特征的值，，，，即即即即 在不同时间上的统计数据（发展水平）在不同时间上的统计数据（发展水平） 140 120