第7章 模型选择：标准与检验.pptxVIP

模型选择：标准与检验 ;7.1 “好的”模型具有的性质;7.2 设定误差的类型;7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型;7.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型;7.5 不正确的函数形式;例7-3美国进口商品支出;两个模型的R2都很高，都是显著的。那么怎么对两个模型进行选择呢。7.7节将进行讨论。;7.6 度量误差;7.7 诊断设定误差：设定误差的检验;（7.7.2）对遗漏变量和不正确函数形式的检验 判定模型是否恰当主要根据以下一些参数： 1. 和校正后的 （ ） 2.估计的 值 3.与先验预期相比，估计系数的符号 ;（7.7.2）对遗漏变量和不正确函数形式的检验; 判定模型是否恰当主要根据以下一些参数： 1. 和校正后的 （ ） 2.估计的 值 3.与先验预期相比，估计系数的符号 ;残差检验;图7-2 回归（7.13）和（7.20）的残差;除了残差图还可以用其他方法进行检验： ???1）麦克金农-怀特-戴维森检验（MWD检验）； （2）拉姆齐检验RESET； （3）沃尔德检验 （4）拉格朗日乘子检验； （5）豪斯曼检验 （6）博克斯-考克斯变换。;7.7.3在线性模型和对数线性模型之间选择：MWD检验;如果t检验的Z2i的系数是统计显著的，则拒绝H1。;MWD检验例子;7.7.4 回归误差设定检验：RESET;RESET检验的核心思想： 如果把 以某种形式的解释变量纳入模型，则会 提高R2，如果增加的R2是显著的，则说明原来的 模型是错误设定的。;RESET检验的步骤： （3）令方程（7-23）得到的R2为 ，（7-22） 的R2为 利用（4-56）的F检验，判定增加的R2 是否是统计显著的。 （4）如果得到的F在给定的显著水平下显著，则 认为原始模型是错误设定的。;回归误差设定检验：RESET