银行操作风险贝叶斯网络量化控制研究.PDFVIP

银行操作风险贝叶斯网络量化控制研究 总第 期 18 68 银行操作风险贝叶斯网络量化控制研究 曾　园1 摘要：在银行的风险管理中，操作风险一直是管理难点，具有涉及面广、管理半径长、不 易识别、不易控制、不易量化等特点，且在管理工具和量化方法上都没有信用风险、市场风险 那么成熟。近年来，银行业因操作风险导致的巨大损失却日益增多。本文利用贝叶斯网络进行 建模，量化研究关键风险指标与关键风险诱因的因果关系，正向分析各种操作风险诱因的影响 程度，反向分析操作风险指标出现预警后，风险诱因的后验概率如何变化，以期不断优化模型， 以更好地管理操作风险。此外，本文还初步探讨了关键风险指标阈值设置方法和控制成本与损 失成本的关系。同时，结合银行操作风险管理工作的实践，提出了防范操作风险的建议。 关键词：新资本协议；商业银行；操作风险；贝叶斯网络模型 一、引言 商业银行业对于操作风险的管理，经历了从被认为是模糊和不可计量的到计入风险资本框 2 架下的过程 。在新巴塞尔资本协议下，操作风险已被列为银行经营面临的三大重要风险之一。 但操作风险的管理 “在短时期内不可能达到如信用风险和市场风险般的量化水平”（李建平、 丰吉闯和高丽君，2013 ）。 在国外相关研究中，Alexander （2005 ）提出，商业银行需要尽快探讨、研究操作风险控 制量化的问题；Chernobai、Rachev 和Fabozzi （2010 ）则分析了用于构建操作风险的诸多方法。 国内相关研究起步较晚。车德宇 （2008 ）对 《巴塞尔新资本协议》的操作风险进行了详尽的介 绍；李建平、丰吉闯和高丽君 （2013 ）对商业银行操作风险度量与监管资本进行了研究；郝晓 玲和于秀艳 （2014 ）对银行操作风险的传导与控制进行了探索；陆静 （2015 ）将贝叶斯网络方 1 曾园，华夏银行风险管理部，联系方式：bjzengy@ 。作者感谢匿名审稿人的意见，文责自负。 本文为作者的学术思考，不代表所在单位观点。 2 《新巴塞尔资本协议》的第一支柱明确要求，银行需为操作风险计提风险资本以抵御操作风险造成的损 失。 年第 期 2017 8 19 法引入到操作风险的关键风险指标预警中。 1 本文采用Hugin Lite 贝叶斯网络分析软件 进行数据训练，帮助操作风险管理人员更好的 了解各种操作风险诱因如何影响业务风险水平，或者一旦出现某个关键风险指标预警各种可能 关键风险诱因的发生概率如何变化。通过量化风险诱因对业务操作风险水平的影响程度，不但 能够提升操作风险控制的有效性和针对性，也能帮助业务条线选取最有效、成本最低的控制手 段，对提升商业银行操作风险管理水平具有现实意义。 二、操作风险管理与监管现状 （一）国内外监管要求现状 在国际上，巴塞尔银行监管委员会 （BCBS ）1988 年推出巴塞尔资本协议后，也经历了从 2 巴塞尔资本协议I 到巴塞尔资本协议Ⅱ，再到巴塞尔资本协议Ⅲ 的不断完善与提升，目的就 是要标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。 2009 年3 月，我国加入了巴塞尔银行监管委员会，标志着我国也将全面参与银行监管国 际标准的制定。对国内银行业监管机构来说，也意味着如何提升银行风险管理的监管能力和水 平已经刻不容缓。早在我国加入巴塞尔银行监管委员会前，银监会就已经意识到商业银行操作 风险的危害性和可能造成的潜在系统性风险，并在2005 年就此下发了 《关于加大防范操作风 险工作力度的通知》，随后又于2007 年正式发布了 《商业银行操作风险管理指引》。但以上两 个监管文件还主