计量经济模型与经济预测（下）.pdf

(3)样本分段比较法检验—— 戈德菲尔德—— 匡特检验 该检验法的步骤是： 将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将其分为两段；然后 分别用最小平方法拟合两个回归模型，并分别计算各段的残差 平方和S 和S ，计算高段的样本单位n和低段的样本单位n ;计 残1 残2 1 2 算各段模型随机误差的残差平方和，â =S 1（n -k-1), â =S 1 1 残 1 2 残 （n-k-1)；由此构造F统计量F= â / a ，该统计量服从第一自由 2 1 2 度（n -k-1)的F分布，在给定的显著性水平（a）下，进行F 检 2 a 验，若FFa ,刚认为该组数据存在异方差 例如用前述某城市20家商店的销售额，分为5亿元以上的10家商店 和5亿元以下的10家商店，分别用最小二乘法拟保两段的回归方 程得： 2 ŷ =-0.75190+0.06875x, R =0.6354 1 (1.1845) (0.0184) â =4.7037 1 2 ŷ =-0.63129+0.07207x, R =0.5623 2 (0.7535) (0.6225) â =0.4801 2 F= â12/ â22=4.7037/0.4801=9.7973 查第一自由度和第二自由度均为 8，d=0.01时F =F =6.03 ，即FF ，即认为存在异方差。 a (0.01) a 存在异方差情况下的参数估计 由于异方差存在时用普通最小二乘法对参数旱进行估计的非有效 性，这时回归模型的参数估计就不宜直接采用普通紧小二乘法 进行参数估计，这时通常采用加权最小二乘法进行参数估计。 对一元回归方程一种解的做法是用 xi 去除模型的两边各项。 y/ x =(a/ x +bx/ x=a/ x +b x 还有一种方法是先用普通最小二乘法求出回归模型参数a和b ，得 回归方程ŷ=a+bx), 然后用（a+bx）去除模型的两边各项，计算 y/(a+bx)对1/(a+bx)和x/(x+bx) 的无常数项的回归方程，这种方法 称为二阶段加权最小二乘法 ●序列相关 ●序列相关 1.序号相关的概念 对时间序列资料，往往由于经济经济发展，某一时间的变量值 对未来某一时间的变量值的影响就产生了序列相关。 例如以前所提到的一元回归方程ŷ=a+bx ，x 为自烃量，y 为因变 量。而在离列相关时，所建立的回归方程为ŷ=a+by ，这时同 t t-i 是一个变量y ，但yt-i 为自变量。例如美国的轿车一般折旧期为3 年，则前三年的轿车销售量往往会对后三年的轿车销售量发生 影响，这时建立的序列相关回归模型为： ŷ=a+by 。当然在 t t-3 ŷ=a+bx 的方程中，也会存在序列相关的问题。 在有的统计学课本中，所序列相关回归称为自相关，因回归，即 自身的变量对滞后