联立方程计量经济模型(2).pdf

6.4 联立方程模型的估计 The Estimation of the Simultaneous-Equations Econometric Model 一、概述 二、狭义的工具变量法（IV） 三、间接最小二乘法(ILS) 四、二阶段最小二乘法(2SLS) 五、三种方法的等价性证明 六、简单宏观经济模型实例演示 *七、主分量法的应用 *八、k级估计式 Yong Mou Information ManagementInformation System AUST 1/91 一、概述 1、单方程估计方法与系统估计方法 立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类： 单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中 的一个方程，依次逐个估计。也将单方程估计方 法称为有限信息估计方法。 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计， 同时得到所有方程的参数估计量。也将系统估计 方法称为完全信息估计方法。 注意： 立方程模型的单方程估计方法不同于单 方程模型的估计方法。 Yong Mou Information ManagementInformation System AUST 2/91 一、概述 2、单方程估计方法按其方法原理分类 一类以最小二乘为原理，称其为经典方法。例如： 间接最小二乘法 （ILS, Indirect Least Square ） ②两阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares) ③工具变量法 （IV, Instrumental Variables ） 一类不以最小二乘为原理，或者不直接从最小二 乘原理出发。例如： ①以最大或然为原理的有限信息最大或然法(LIML, Limited Information Maximum Likelihood) ②仍然应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为 判断标准的最小方差比方法(LVR, Least Variable Ration) Yong Mou Information ManagementInformation System AUST 3/91 一、概述 3、系统估计方法 系统估计方法主要包括： 三阶段最小二乘法(3SLS, Three Stage Least Squares) ②完全信息最大或然法(FIML, Full Information Maximum Likelihood) 本节只介绍几种简单的、常用的单方程估计方法。 在大量的联立方程模型的应用研究中， 然广泛应用普 遍最小二乘法进行模型的估计。 Yong Mou Information ManagementInformation System AUST 4/91 二、狭义的工具变量法(Instrumental Variables ） ⒈方法思路 狭义的工具变量法” 与 “广义的工具变量法” 解决结构方程中与随机误差项相关的内生解释变量问题。 方法原理与单方程模型的IV方法相同。 模型系统中提供了可供选择的工具变量，使得IV方法的 应用成为可能。 Yong Mou Information ManagementInformation System AUST 5/91 二、狭义的工具变量法(Instrumental Variables ） ⒉工具变量的选取 对于联立方程模型的每一个结构方程，例如第1个 方程，可以写成如下形式： Y b Y b