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计量经济学 第九章 联立方程组模型 1 引子：是先有鸡，还是先有蛋？ 对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论： 为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论，有 人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给 量的方程，也有人主张建立分析货币供应量影响物 价水平和经济增加的方程。 2 这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和 货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可 同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型， 但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模 3 第十一章 联立方程组模型 本章主要讨论: ●联立方程模型及其偏倚 ●联立方程模型的识别 ●联立方程模型的估计 4 第一节 联立方程模型及其偏倚 本节基本内容: ●联立方程模型的性质 ●联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 ●联立方程模型的种类 5 一、联立方程模型的性质 所谓联立方程模型，是指同时用若干个相互关联的 方程，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性 的模型。 联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个 相互关联的内生变量，每一个方程的被解释变量都 是内生变量，解释变量则可以是内生或者外生变量。 6 举 例 商品需求与价格的模型，商品的需求量 Q 受商品 的价格 P 和消费者的收入X 等因素的影响，可建 立需求模型： Q  P  X u （ 11.1 ） t 0 1 t 2 t t P Q 同时，该商品价格 也受商品需求量 和其它替 * 代品价格P 的影响，又可建立价格模型： * P  Q P v  (11.2) t 0 1 t 2 t t 7 (11.1)和(11.2)式中的商品需求 Q 与商品价 格 P ，事实上存在双向因果关系，不能只用单一 方程模型去描述这种联立，而需要把两个单一方 程组成一个联立方程组，同时去研究商品的需求 Q 量 和商品价格 ，从而形成如下的联立方程模 P 型： Q  P  X u t 0 1 t 2 t