计量经济学 第十一章 联立方程组模型.pdf

计量计量经济学济学 第十一章 联立方程组模型联立方程组模型 1 引子引子：：是先有鸡是先有鸡，还是先有蛋还是先有蛋？？ 对货币供给量对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论经济增长及通货膨胀关系的争论： 究竟是物价究竟是物价上升导致货币供应量增升导致货币供应量增加？ 还是货币供应量增加导致物价上涨？ 为了验证这种类似先有鸡为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论还是先有蛋争论： 有人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币有人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币 供给量的方程； 也有人主张建立分析货币供应量影响物价水平和也有人主张建立分析货币供应量影响物价水平和 经济增长的方程。 2 问题： 11、这两个方程有什么关系这两个方程有什么关系？？ 2、当经济增长、物价水平和货币供给量 的样本数据都是既定的，两个方程可以同时 估计吗估计吗？？ 解决方法解决方法： 单一方程计量经济模型 联立方程模型 3 第十一章第十一章联立方程组模联立方程组模型型 本章主要讨论: ●联立方程模型及其偏倚 ●●联立方程模型的识别联立方程模型的识别 ●联立方程模型的估计 4 第第一节节联立方联立方程模型模型及其偏倚其偏倚 本节基本内容: ●联立方程模型的性质 ●●联立方程模型中变量的类型联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 ●联立方程模型的种类 5 一、联立方程模型的性质联立方程模型的性质 所谓联立方程模型，是指同时用若 干个相互关联的方程，去表示一个经济 系统中经济变量相互依存性的模型。 6 举举 例例商品需求与价格的模型商品需求与价格的模型 1、商品的需求量 Q 受商品的价格 P 和消费者 的收入的收入XX 等因素的影响等因素的影响，可建立需求模型可建立需求模型： QQ  PP  XX uu t 0 1 t 2 t t 2、商品价格 P 也受商品需求量 Q 和其它替代品 价格 P * 的影响，又可建立价格模型： P  Q  P * v t 0 1 t 2 t t 7 分析： 商品需求商品需求QQ 与商品价格与商品价格 P 双向因果关系双向因果关系 需要把需要把两个单两个单一方程组方程组成成一个联个联立方程组方程组，同时同时 去研究商品的需求量 和商品价格 ，形成如下 Q