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第五讲 微观计量经济学模型 Microeconometric Models 本讲内容 §1 二元离散选择模型 §2 多元离散选择模型 §3 计数数据模型 §4 选择性样本模型 §5 持续时间数据模型 §1 离散被解释变量数据计量经济学模型 —二元选择模型 Models with Discrete Dependent Variables—Binary Choice Model 一、二元离散选择模型的经济背景 二、二元离散选择模型 三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 • 离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物 条件二元反射研究。 • 1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域， 用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问 题。 • 70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布 局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策 等经济决策领域的研究。 • 模型的估计方法主要发展于80年代初期。 一、二元离散选择模型的经济背景 实际经济生活中的二元选择问题 • 研究选择结果与影响因素之间的关系。 • 影响因素包括两部分：决策者的属性和备选方案 的属性。 • 对于单个方案的取舍。例如，购买者对某种商品 的购买决策问题 ，求职者对某种职业的选择问 题，投票人对某候选人的投票决策，银行对某客 户的贷款决策。由决策者的属性决定。 • 对于两个方案的选择。例如，两种出行方式的选 择，两种商品的选择。由决策者的属性和备选方 案的属性共同决定。 二、二元离散选择模型 1、原始模型 • 对于二元选择问题，可以建立如下计量经济学模 型。其中Y为观测值为1和0的决策被解释变量；X 为解释变量，包括选择对象所具有的属性和选择 主体所具有的属性。 Y X y X  i i i pi P(yi 1) 1pi P(yi 0) E() 0 E(y ) X  i i i E(y ) 1P(y 1) 0 P(y 0) p i i i i E(y ) P(y 1) X  i i i 左右端矛盾 具有异 1 X 1 X 方差性   当y i ，其概率为  i i i  X 0 1 X   当y i ，其概率为    i i • 由于存在这两方面的问题，所以原始模型不能作 为实际研究二元选择问题的模型。 • 需要将原始模型变换为效用模型。 • 这是离散选择模型的关键。 2、效用模型 1 1 1 第i个个体 选择1的效用