利率市场化下银行资产负债管理策略探讨.docxVIP

利率市场化下银行资产负债管理策略探讨 　　摘要：本篇文章首先对利率市场化下银行资产负债管理受到的主要影响进行阐述，从资产负债结构不合理、资产负债管理方式较为滞后、利率风险管理水平偏低三个方面入手，对当前商业银行资产负债管理存在的问题进行解析，并以此为依据，提出利率市场化下银行资产负债管理策略。希望通过本文的阐述，可以给相关领域提供些许的参考。　　关键词：利率市场化；银行；资产负债管理；管理策略　　利率市场化的全面改革的推进，给我国商业银行整体盈利框架带来了一定影响，使得商业银行开始全面思索新型的管理方式和对策。当前，利率市场化全面开放，不仅给商业银行的利率风险管理带来影响，同时还会改变银行自身盈利水平，而传统的资产负债管理已经无法满足当前商业银行管理需求，这就需要商业银行结合当前的利率市场化背景，优化资产负债管理方式，针对自身存在的漏洞和不足，提出相应的优化措施，在提升商业银行整体资产负债管理水平的基础上，促进商业银行良好发展。下面，本文将重点阐述和分析利率市场化下银行资产负债管理策略。 一、利率市场化下银行资产负债管理受到的主要影响　　加剧了存款利率价格竞争　　随着存款利率的全面放开，运用价格竞争方式来获取更多的存款资金是当前银行机构普遍存在的现象，特别是部分小规模银行机构，为了能够在市场竞争中占据稳定地位，就通过采用提升存款付息成本的方式来实现。此外，部分银行机构运用价格竞争或者招标等形式来实现存款金融机构的选择。随着该趋势的不断延伸，即便部分领域已经建立了市场利率自律管理体系，但是为了获取更大的存款份额，也会有部分银行机构存在违反相关规定的现象，进而使得存款竞争逐渐加剧，利率调整幅度较大，不具备平稳性。　　各项风险发生几率提升　　受到存贷利差收窄环境的影响，部分银行机构通过采用增加非信贷业务占比的方式来获取更高的效益，进而加剧了投资风险的出现。如果选择的客户存在较大的信用风险，或者存在杠杆率偏高的现象，也会加剧银行各项风险的出现。此外，在利率市场化环境的影响下，资金主体变动情况逐渐加大，进而无法确保一般存款的平稳性[1]。尤其针对小规模银行机构来说，由于资金不充足，并且盈利途径比较单一，就会通过采用房地产贷款等高风险信贷投放来获取更好的效益，从而也加剧了银行各项风险的出现。　　存贷利差空间逐渐狭窄　　由于存款成本的逐渐提升，银行机构正面临着严峻的压力，为了确保其正常运转，挽留更多的新老客户，就要采用上调存款利息，或者降低贷款标准、降低贷款利率等方式。这给银行盈利方面提出了严峻的考验，即便能够正常运转，也显得举步维艰。为了开拓新的盈利增长点，银行机构开始全面营销理财产品，给一般存款提升增添了难度，进而也造成了负债成本的增加。对此，传统上把一般存款当作核心内容的负债框架开始朝着多元化的趋势发展，并且粗放式管理理念已经不能适用，需要融合新型的管理观点来实现净利差管理。 二、当前商业银行资产负债管理存在的问题　　资产负债结构不合理　　现阶段，我国商业银行在开展资产负债管理工作时，一般以传统存贷款业务为主，资产负债框架管理意识偏低，并且缺少完善的资产负债管理框架。主要问题体现在三个方面，首先，资产负债扩张过于随意性，资产负债管理自身作用没有得到充分发挥，管理意识淡薄；第二，资产负债管理方式和理念不完善，无法对现存风险进行精准识别和合理把控；第三，当前资产负债管理过于形式化，无法结合市场发展和需求实施科学管理，管理水平有待提升。　　资产负债管理方式较为滞后　　当前，我国商业银行在落实资产负债管理工作时，通常把事后探究当作主要工作内容，强调对事后资产负债业务运作状况加以分析，应用的管理模式以静态为主，不管是管理方式，还是管理理念，都无法满足当前银行管理需求[2]。首先，资产负债管理不具备体系支撑，大部分资产负债数据缺少均衡性，定性探究理念过于片面，合理性不高。其次，资产负债管理方式主要以静态管理为主，缺少完善的客户行为探究体系，对净利差以及缺口等没有实施动态监管。　　利率风险管理水平偏低　　首先，我国大多数银行机构往往把工作重心放置在指标提升方面，缺乏对国内外宏观环境以及发展需求等的深入探究，风险识别意识淡薄。其次，银行机构没有建立完善的利率风险管理体系，尤其是对部分特定金融产品，且我国大多数商业银行不具备充足的利率风险管理经验，往往滞留在理论探究层级上。最后，商业银行利率调节体系不完善，无法结合市场利率改变情况进行内部资产负债的调配和修正，利率管理在资产负债管理方面的价值无法得到全面激发。在这种状况下，利率风险管理中的两种技术，也就是利率敏感性缺口管理和持续期缺口管理，在西方先进国家商业银行中占据着主要位置，而在我国很难实现科学应用，更无从谈及其自身价值的发挥。 三、利率市场化下银行资产负债管理策略