《应用多元统计分析》第07章_因子分析.pdf

第七章 因子分析 第一节 引言 第二节 因子分析模型 第三节 因子载荷矩阵求解 第四节 公因子重要性的分析 第五节 实例分析与计算机实现 第一节 引言  一般认为因子分析是从Charles Spearman在1904年发表的文 章章 《《对智力测验得分进行统计分析对智力测验得分进行统计分析》》开始开始，他提出这种方法他提出这种方法 用来解决智力测验得分的统计方法。目前因子分析在心理学、 社会学社会学、经济学等学科中都取得了成功的应用经济学等学科中都取得了成功的应用，是多元统计是多元统计 分析中典型方法之一。  因子分析因子分析(factor(factor analysis)analysis)也是也是一种降维种降维、、简化数据的技术简化数据的技术。。 它通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观测数据中 的基本结构，并用少数几个“抽象”的变量来表示其基本的 数据结构。这几个抽象的变量被称作“因子”，能反映原来 众多变量的主要信息。原始的变量是可观测的显在变量，而 因子一般是不可观测的潜在变量因子一般是不可观测的潜在变量。  例如，在商业企业的形象评价中，消费者可以通过一系列指 标构成的标构成的一个评价指标体系个评价指标体系，评价百货商场的各个方面的优评价百货商场的各个方面的优 劣。但消费者真正关心的只是三个方面：商店的环境、商店 的服务和商品的价格的服务和商品的价格。这三个方面除了价格外这三个方面除了价格外，商店的环境商店的环境 和服务质量，都是客观存在的、抽象的影响因素，都不便于 直接测接测量，只能只能通过其其它具体指标具体指标进行行间接接反映映。因子分析子分析 就是一种通过显在变量测评潜在变量，通过具体指标测评抽 象因子的统计分析方法。又比如，在研究区域社会经济发展 中中，描述社会与经济现象的指标很多描述社会与经济现象的指标很多，过多的指标容易导致过多的指标容易导致 分析过程复杂化。一个合适的做法就是从这些关系错综复杂 的社会经济指标中提取少数几个主要因子的社会经济指标中提取少数几个主要因子，每每一个主要因子个主要因子 都能反映相互依赖的社会经济指标间共同作用，抓住这些主 要因素就可以帮助我们对复杂的社会经济发展问题进行深入 分析、合理解释和正确评价。  因子分析的内容非常丰富，常用的因子分析类型是R型因子 分析和分析和QQ型因子分析型因子分析。R型的因子分析是对变量作因子分析型的因子分析是对变量作因子分析， Q型因子分析是对样品作因子分析。本章侧重讨论R型因子 分析分析。 第二节 因子分析模型 一 因子分析的数学模型因子分析的数学模型 二 因子载荷阵的统计意义 一、因子分析的数学模型 （一）R 型因子分析模型 R 因子分析中的公共因子是不可直接观测但又客观存在的共 同影响因素，每一个变量都可以表示成公共因子的线性函数 与特殊因子之和与特殊因子之和，即即 XX aa FF aa FF aa FF  ， （（ii 11,22,, pp ）） i i1 1 i 2 2 im m i （7.1） FF  XX （（77.11））式中的式中的FF ，FF ,， 称为公共因子称为公共因子， 称为称为 的的 1 2 m i i 特殊因子。该模型可用矩阵表示为： X AF ε