计量经济学 第八章 虚拟变量回归.pdf

计量经济学 第八章 虚拟变量回归 1 ˆ Y 对某学院教师的薪金影响因素的计量分析。主要考 虑教龄、性别两个影响因素，模型形式： 模型估计结果： ˆ Y 2 引子: 男女大学生消费真有差异吗? 在对在校学生的消费行为进行的调查中,发现在校 生的消费行为呈现多元化的结构。人际交往消费、 手机类消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类 消费、旅游类消费占有较大的比例；而食品类消 费、学习用品类消费不突显。 显然,男女生在消费上存在差异。为了了解男、女 生的消费支出结构差异，应当如何建立模型？ 面临的问题：如何把男女生这样的非数量变量引 入方程？ 3 问题的一般性描述 在实际建模中，一些定性变量具有不可忽视的重要影响。 例如：职业、性别对收入的影响；战争、自然灾害对GDP的影 响；季节对某些产品（如冷饮）销售的影响；研究某个企业的 销售水平，产业属性（制造业、零售业）、所有制（私营、非 私营）、地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、等是值 得考虑的重要影响因素，但这些因素共同的特征是定性描述 的。 如何对非定量因素进行回归分析？ 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精 度，需要将它们“量化”，采用“虚拟变量”对定性变量进行 量化一种思路。 4 第八章 虚拟变量回归 本章主要讨论: ●虚拟变量 ●虚拟解释变量的回归 5 第一节 虚拟变量 本节基本内容: ●基本概念 ●虚拟变量设置规则 6 一、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否的 非数值性的因素。 基本思想： 直接在回归模型中加入定性因素存在哪些困 难？是否可将这些定性因素进行量化，以达到定 性因素能与定量因素有着相同作用之目的。 7 虚拟变量的定义 计量经济学中，将取值为0和1的人工变量称为虚拟 变量。虚拟变量也称：定性变量、二分（值）变量、范 畴变量等等。通常用字母D或DUM加以表示（英文中虚 拟Dummy 的缩写）。 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现。 例： 用1表示男性，则0就表示女性； 用1表示汉族，则0就表示非汉族; 用1表示改革开放以后的时期，则0就表示改革开放以前的时 期。 8 二、虚拟变量设置规则 虚拟变量的设置规则涉及三个方面: 1.“0”和“1”选取原则 2.属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系 3.虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题