南开大学计量经济学课件第15章_面板数据模型与应用.pdf

第第1515章章 面板数据模型与应用面板数据模型与应用 第 15 章 面板数据模型与应用 15.1 面板数据定义 1515.22 面板数据模型分类面板数据模型分类 15.3 面板数据模型估计方法 15.4 面板数据模型的设定与检验 15.5 面板数据建模案例分析 15.6 面板数据模型的 EViews 操作 1515.77 面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 Wooldridge Baltagi 《面板数据的计量经济分析》，白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，2008 ，书号ISBN978-7-310-02915-0。 2014-2-13 计量经济学 15.1 面板数据定义 时间序列数据或截面数据都是一维数据。时间序列数据是变量按时间得到的数据； 截面数据是变量在固定时间的一组数据。面板数据是同时在时间和截面上取得的二 维数据。所以，面板数据 （panel data ）也称作时间序列与截面混合数据 （pooled time series and cross section data ）。面板数据是截面上个体在不同时间的重复观测数据。 面板（panel ）原指对一组固定调查对象的多次观测，近年来面板数据已经成为 专业术语。 19782005 年中国各省级地区城镇家庭消费性支出占可支配收入比率值面板数 据如图。其一个坐标表示时间，另一个坐标表示地区。面板数据从横截面（cross section ）看，是由若干个体（entity, unit, individual）在某一时间构成的截面观测值， 从纵剖面（longgitudinal section ）看每个个体都是一个时间序列。 2014-2-13 计量经济学 11．．面板数据定义面板数据定义 面板数据分两种特征：（1）个体数少，时间长。（2 ）个体数多，时间短。 面板数据主要指后一种情形。 面板数据用双下标变量表示。例如 yy ii tt,, i = 1,, 2,, …,, N ;; t = 1,, 2,, …,, T i 对应面板数据中不同个体。N 表示面板数据中含有 N 个个体。t 对应面板数据 中不同时点。T 表示时间序列的最大长度。若固定 t 不变，yy ii ..,, (( i = 1,, 2,, …,, N)) 是横截面上的 N 个随机变量；若固定 i 不变，y. t, (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一 个时间序列（个体）。 利用面板数据建立模型的好处利用面板数据建立模型的好处：（1 ）由于观测值的增多由于观测值的增多，可以增加估计量以增加估计量 的抽样精度。（2 ）对于固定效应模型能得到参数的一致估计量，甚至有效估计 量量。。（（33 ））面板数据建模比单截面数据建模可以获得更面板数据建模比单截面数据建模可以获得更多的动态信息多的动态信息。。 2014-2-13 计量经济学 1．面板数据定义 对于面板数据对于面板数据yyii tt,, ii = 1,1, 2,2, ……,, NN ;; tt = 1,1, 2,2, ……,, TT，，如果每个个体在相同的时期如果每个个体在相同的时期 内都有观测值记录，则称此面板数据为平衡面板数据（balanced panel data ）。 若面板数据中的个体在相同时期内缺失若干个观测值，则称此面板数据为非平 衡面衡面板数据板数据 （unbalanced panel data ）。 案例 1 （file:5panel02）：1996-2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地 区的居民家庭固定价格的人均消费区的居民家庭固定价格的人均消费 （（CPCP ））和人均收入和人均收入 （（IPIP ））数据数据。。数据是数据是 77 年年 的，每一年都有 15 个数据，共 105 组观测值。 人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有 15 个个体。 1996