报告人：陈博奎导师：汪秉宏.pptVIP

W W W . W A T S O N W Y A T T . C O M 报告人：陈博奎 导师： 汪秉宏 选择最佳投资方案的模型研究 问题简述 某公司可以用5000万元进行投资。现有三种可选投资方式： 投资方式一：购买政府债券，收益为5.6％/年。 投资方式二：购买石化产业股票。根据有关的随机抽样调查，得到四十宗投资石化产业股票的案例记录(附录一) 投资方式三：投资信息产业股票。根据有关的随机抽样调查，得到四十宗投资信息产业股票的案例记录(附录二) 建立模型 目标函数： 第一个约束条件： 第二个约束条件的推导 设投资方式二的各个投资方案的回报率服从均值为 ；标准差为 的正态分布： 投资方式二的回报期望是： 由线性组合的概率公式可知： 同理有： 所以总投资的回报服从如下正态分布： 为了使投资的保值概率不低于0.95，有： 即第二个约束条件是： 最终模型 结 论 经过计算最终的结果是将所有的资金投资到信息产业股票上，具体分配金额如下：