EViews统计分析基础教程 第11章 VAR模型和VEC模型 .pdf

EViews统计分析基础教程 第11章 VAR模型和VEC模型 重点内容： • 向量自回归理论 • VAR模型的建立 • Johansen协整检验 • VEC模型的建立 EViews统计分析基础教程 一、向量自回归（VAR）模型 1.向量自回归理论 向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统， 并分析随机扰动对变量系统的动态冲击，进一步解释经济冲 击对经济变量所产生的影响。 滞后阶数为p 的VAR模型表达式为 y t=A 1 y t-1 +A2 yt-2 +…+ Ap yt-p+B xt + μt 其中，y t 为k维内生变量向量；xt 为d维外生变量向量；μt是k 维误差向量A 1 ，A2 ，…，Ap ，B是待估系数矩阵。 EViews统计分析基础教程 一、向量自回归（VAR）模型 1.向量自回归理论 滞后阶数为p 的VAR模型表达式还可以表述为 即 上式称为非限制性向量自回归（Unrestricted VAR ）