经济计量学第十讲_联立方程模型.pdf

计量经济学 Econometrics 东北财经大学 第十讲 联立方程模型 第一节 联立方程模型概述 第二节 联立方程模型的识别问题 第三节 联立方程模型参数的估计问题 东北财经大学数量经济系 第一节 联立方程模型概述 一、联立方程模型的性质 （一）为什么要建立联立方程模型 单一方程模型是用一个方程描述一个经济变量 与引起这个变量变化的各个因素之间的关系。解释 变量X是因变量Y发生变化的原因，其因果关系是单 向的。然而，经济现象是复杂的，因果关系可能是 双向的，或者一果多因，或者一因多果。这时用一 个单一方程很难完整地表达，需要用多个相互联系 的方程，才能正确反映复杂的现实经济系统状况。 东北财经大学数量经济系 一、联立方程模型的性质 （二）联立方程模型的基本概念 1.联立方程模型：由多个方程所组成的模型。 Y = β + β Y + γ X + u 1i 10 12 2i 11 1i 1i Y = β + β Y + γ X + u 2i 20 22 1i 21 1i 2i 2.内生变量与外生变量 内生变量是模型中本身决定的变量，也就是 说它的取值是模型系统内决定的。 外生变量不是由模型系统内决定的变量，也 就是说它的取值是由模型系统外部决定的。 东北财经大学数量经济系 二、联立方程模型举例 （一）需求与供给模型 （二）凯恩斯收入决定模型 （三）工资—价格模型 （四）宏观经济中的IS模型 （五）LM模型 东北财经大学数量经济系 （一）需求和供给模型（1） 根据经济学原理，商品的价格与需求量是由需求 曲线和价格曲线的交点决定的。为简化问题，我们假 定需求曲线和供给曲线为直线，同时考虑到影响需求 量和供给量的其他因素，得到需求和供给模型。 d 需求函数：Q = α + αP +u (10.1) t 0 1 t 1t s 供给函数：Q = β+ βP +u (10.2) t 0 1 t 2t d s 均衡条件： Q =Q (10.3) t t d s Q 表示需求量， Q 表示供给量，t表示时间。 东北财经大学数量经济系 （一）需求和供给模型（2 ） P S P