计量经济学_7.3_Panel_Data_模型.pdf

§7.3 Panel Data 模型 一、概述 二、模型的设定——F检验 三、固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型 2013-5-15 计量经济学 一、Panel Data 模型概述 2013-5-15 计量经济学 1、关于Panel Data Model • 独立的计量经济学分支 – 比较多地用于宏观经济分析——统计数据 – 也可以用于微观经济分析——调查数据 • 几种翻译 – 面板数据模型 – 综列数据模型 – 平行数据模型 – 时空数据模型 2013-5-15 计量经济学 • 常用Panel Data 模型 – 变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed-Effects) 随机影响(Random-Effects) – 变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 – 动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响 2013-5-15 计量经济学 • 其它Panel Data 模型 – 联立方程Panel Data模型 – 离散数据Panel Data模型 – 选择性样本Panel Data模型 – Panel Data单位根检验和协整检验 2013-5-15 计量经济学 2、计量经济分析中的Panel Data问题 • 研究目的的需要 – 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现， 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分 析目的的需要。 – 例如，如果分析生产成本问题。 – 例如，分析目前我国的结构性失业问题。 • 数据信息的充分利用 – 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 – 利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序列数据 更有效。 2013-5-15 计量经济学 二、Panel Data 模型的设定——F检验 2013-5-15 计量经济学 ⒈单方程Panel Data模型常见的三种情形 y   x  u it i it i it i 1, , n t 1, ,T • 情形1：变系数模型。在横截面上有个体影响，有 结构变化。即除了存在个体影响外,在横截面上还 存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截 面单位上是不同的。 2013-5-15 计量经济学 y  x  u it i it it i 1, , n t 1, ,T • 情形2：变截距模型。在横截面上有个体影响，无 结构变化。即个体影响表现为模型中被忽略的反 映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随 机影响两种情况。 2013-5-15 计量经济学 y it  x it  u it i 1, , n