经济计量学 第八章 联立方程模型.pdf

第八章 联立方程模型 ——各种经济行为相互联系，互为影响因素，形成 联立方程模型 ——联立方程模型 识别概念与判别条件 识别程度与判别条件 联立方程模型的估计 §８.1 联立方程模型 （一）变量 内生变量、外生变量、前定变量 内生变量的滞后值变量，外生变量统称为前定变量。 （二）结构式与简约式 结构式方程：直接陈述经济行为的行为方程，直接陈述核算关系 或均衡条件的定义方程都称为结构式方程。 联立方程模型的结构式：全部当期内生变量与全部前定变量相 分离的形式称为联立方程模型的结构式。 §８.1 联立方程模型 结构式 BY X U     Y U 1 X 1  1       Y    X  U    B (b )  ( )       ij g g ij g k Y X U  g   k   g  （ａ）方程的个数等于内生变量的个数； （ｂ）设置恒取值１的外生变量X ； 1 （ｃ）一般情形下 的对角元为１，个别情形下方程按照习惯 B 形式给出，对角元不是１，但一定不为零。 可逆。 B §８.1 联立方程模型 联立方程模型的简约式: Y X V 1 V B 1U  B  简约式方程: Y  X V i ij j i j : 0 ij 特征：由模型的前定变量表出每一个内生变量 §8.2 识别概念与判别条件 （一）识别问题 Q   P U 需求方程 引例： d 0 1 d Q   P U 供给方程 s 0 1 s Qd Qs 均衡条件   需求方程