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第2章一元线性回归模型(2)
思考题:
1、CLRM关于随机误差项的五个假设是什
么?
2、影响SRF中斜率估计量方差的两个因素是
什么?
3、OLS估计量具有哪两个优良性质?
4、假设检验的基本原理是什么?
5、显著性水平和第一类错误指的是什么?
思考题:
6、对稻草人假设进行检验的标准是什么?
7、拟合优度的含义和度量指标是什么?
8、正态性检验的目的是什么?
复习
第2章(1)思考题:
1、回归分析中的变量有何特点?
2、被解释变量的两个组成部分的含义是什
么?
3、刻划被解释变量的两个参数分别是什么?
4、样本回归模型与总体回归模型有何区别?
5、最小二乘估计法的核心思想是什么?
6、回归模型参数的估计量是什么?
复习
第2章(1)思考题:
7、一元线性回归具有哪三个性质?
8、如何解释回归模型参数的含义?
2.1 古典线性回归模型(CLRM)
假设1、随机误差项与解释变量X之间不相关
问题:
回归分析的基本原理是什么?
假设2 、随机误差项具有零均值
E(i)=0 i=1,2, …,n
如果假设2不成立: 0
假设3、随机误差项具有同方差
Var (i)=2 i=1,2, …,n
假设4 、各个随机误差项之间无自相关
Cov( )=0 i ≠j i,j= 1,2, …,n
i, j
假设5、服从正态分布
2
i~N(0, ) i=1,2, …,n
如果假设5不成立: 样本容量n30
中心极限定理
被解释变量服从正态分布
2.2 普通最小二乘估计量的方差
Y = f(X) + µ
µ被称为随机误差项,代表所有其他影响因素的总
和
因此,Y是一个随机变量
刻划随机变量的两个参数:
①期望值
②方差
计量研究目标
1、X对Y 的具体影响:
E (Y | X ) X
i 0 1 i
2、其他因素对Y 的平均影响幅度:
Var(Y)= Var(µ)
= σ²
Y的标准差:σ
2
1、随机误差项的方差 的估计
Y的方差:
Var(Y)= Var(µ)
= σ²
2
称为总体方差,反映了随机变量Y
围绕其均值波动的平均幅度。
由于随机误差项 不可观测,只能从 的
i i
估计——残差ei出发,对总体方差进行估计。
理想但未知的总体回归模型
Y E (Y | X ) X
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