上海银行流动性压力测试的理论与实务.pdf

上海银行流动性压力测 试的理论与实务 方案的主要起草依据 银监会的规范性文件  核心（“BIBLE”）：本行《流动性压力测试方案》（以下 简称方案）严格依据银监会《商业银行压力测试指引》的有 关要求。  在此基础上合理参考了《商业银行风险监管核心指标》的有 关要求（流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率）。  并适当考虑了《非现场监管报表指标体系》中流动性风险管 理方面的内容（流动性期限缺口统计表、流动性风险监测表、 最大十家存款客户情况表、最大十家金融机构同业拆入情况 表）。 2 方案的主要起草依据 巴塞尔委员会（BIS）的相关文件  方案合理借鉴了巴塞尔委员会（BIS）的相关文件： – 《银行机构流动性管理的稳健做法》（Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations， 2000）★★★★★ –– 《《金融集团的流动性风险管理金融集团的流动性风险管理》》 （（TheThe manage