第1讲 金融工程导论.pdf

第1讲金融工程导论 关于本课程  3学分，48课时，讲授与案例讨论相结合  授课15次+案例讨论1次  成绩构成：平时40%+期末闭卷考试60%  平时成绩：课堂表现10%，1次案例讨论30%  注意：旷课超过5次自动丧失考试资格  答疑时间地点：每周二12：00-13：00，文五403  Email：comu08@126.com 2 平时成绩的内容与形式  内容：案例分析  要求：4人一组，自由组合，分析案例并制作 PPT在班级中演示与交流。  上交时间：第12周课堂讨论，并上交相应PPT的 打印稿，相应word 电子版发至comu08@126.com 。  注意：小组名单及选择研究的具体案例第5周上课 前发至comu08@126.com ，先发先得，名额满 后统一安排。 3 可供选择的7个案例（每个案例2组）  巴林银行破产案例  327 国债期货案例  长期资本管理公司破产案例  中航油（新加坡）衍生品巨亏案例  国储铜事件  中信泰富衍生品巨亏案例  雷曼兄弟破产案例 4 课程内容安排  章节安排：1-13章的核心内容  具体内容： 1个原理 1个定理 1种思想 3个方法 4类产品 5 推荐阅读  《Options, Futures and Other Derivatives》 John C.Hull 清华大学出版社  《宽客人生》（My Life as a Quant） Emanuel Derman 中信出版社  《金融研究》杂志  金融界、和讯等财经网站 6 本讲内容提要  什么是金融（学）？  什么是金融工程？  资产定价基础——利率 7 什么是金融？  金融学专业同学的基本问题  鲁宾逊的故事 8 什么是金融学？  国内的金融学主干课程设置： 金融学（货币银行学） （在国外为货币经济学，角度稍有不同） 国际金融学 （在国外为国际经济学的一部分，另一 部分为国际贸易学） 9 什么是金融学？  国外的金融学主干课程设置： 财务管理、投资学 （研究企业与运行中实际遇到的财务／ 金融问题，偏重微观企业的现实需要） 10 金融学与经济学  经济学研究商品问题，金融学研究资产问 题，金融学是关于“资产”的学科。  供求决定商品价格，而资产价格由未来预 期决定，与资产供求无关。  经济学“MR=MC”时效益最大，金融学无此 关系 11