二次规划非线性规划与投资组合的算法 张忠桢.pdf

· · 数学 软件 应用系列教材 二 次 规 划 ———非线性规划与投资组合的算法 Qu adr atic Pr ogr amming Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ ｆｏｒ Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ ａｎｄ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 张忠桢 著 武 汉 大 学 出 版 社 前 言 前 言 - KT ， （ ） 二次规划是最简单的非线性规划 通常通过解其库恩 塔克条件 条件 . KT KT ， KT 获取一个解 条件的解称为 对 其中与原问题的变量对应的部分称为 . ， KT 点 二次规划分为凸二次规划和非凸二次规划 前者的 点便是其全局极小 ， KT . 点 而后者的 点可能连局部极小点都不是 Wolfe Dantzig Lemke van de Panne ， ， ， ， 有很多算法可用于解凸二次规划 如 and Whinston Fletcher Keller Best and Ritter Gill and Murray von Hohenbalk- ， ， ， ， ， en ，Beale ，Goldfarb ，Benveniste ，Sacher ，Jensen and King . 等人的方法 还有不少 . Fletcher . 内点算法可用于解凸二次规划 应用最广泛的是 的有效集法 这种方 ， KT ， . 法可用于非凸二次规划 但是也只能求出 点 不能保证它是局部极小点 为 KT ， KT 了判断 点是不是局部极小点 通常的做法是随机地产生许多距离 点很近 perturbation . 的可行解， ， （ ） 看是否有一个解对应的目标函数值更小 称为摄动 法