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北京邮电大学电子工程学院 随机变量的数字特征 随机变量ζ是概率空间(Ω, ?,P)上去有限值的实可测函数，有了(Ω, ?,P)上的一般可测函数积分的定义，随机变量ζ作为特殊的实可测函数，在 (Ω, ?,P)上的积分即为随机变量的数学期望；而它的其它数字特征，其实就是随机变量函数的数学期望问题。 一、数学期望、方差及其性质 定义3.2.1 设ζ是概率空间(Ω, ?,P)上的随机变量，若ζ在Ω上关于P的积分存在，则称该积分为ζ的数学期望，记为： 第三节 数学期望的L-S积分表示 本节只考虑一维随机变量的情况。设ξ是概率空间（Ω, F,P）上的随机变量，F是ξ的分布函数，由F产生的L-S测度为P ξ或P F。 一、积分变换定理 定义3.3.1 若f是（Ω, F,P）到（R,B）上的可测映射，则称： * * 当?，g为非负可测函数和一般的实可测函数的证明，见教材P47（略） 定义3.1.5 若?（a.e.）几乎处处有定义，且存在可测函数g，使得积分存在， ?=g（a.e.），则定义?在Ω上关于P的积分： 三、复可测函数及其积分 数学期望具有下列性质： 定义3.2.2 设ζ是概率空间(Ω, ?,P)上的随机变量，E(ζ )存在，则称： 二、随机变量的矩 定义3.2.3 设ζ是概率空间(Ω, ?,P)上的随机变量，如果 三、协方差和相关系数（自学） 注意：两个随机变量的协方差描述的是它们围绕各自的数学期望的集中程度；两个随机变量的相关系数描述的是这两个随机变量的相关程度。 四、n维随机变量的数字特征（自学） 四是三的推广，因此要注意理解协方差矩阵的定义、性质以及其物理意义。 五、复随机变量的数字特征（自学） 注意区别复随机变量的数学期望与实随机变量的数学期望的定义；同意注意区别两个复随机变量的协方差与两个实随机变量的协方差的定义。 *
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