金融衍生原理及其应用.pdf

金融衍生原理及其应用 1 目 录 第 1 章 金融衍生产品概述 一、金融衍生产品市场及其发展 二、金融衍生产品及其分类 （一）金融衍生产品的定义 （二）金融衍生产品的种类 （三）金融衍生产品的特征、优势及其用途 （四）金融衍生产品交易的主要风险 三、金融衍生产品市场开放与关闭之争议 第 2 章 股票期权 一、金融期权的基本概念 二、期权合约的种类 三、期权战略 （一）看涨期权的交易战略 （二）看跌期权的交易战略 （三）抵补的期权写契 四、期权的风险状况与定价 （一）期权价格的影响因素 （二）布莱克－斯格尔斯模型与期权定价公式 （三）二叉树期权定价模型 第3章 货币期权 一、货币期权基础 （一）货币期权及其类型 （二）货币期权合约的特点 二、与货币期权有关的其他外汇合约 （一）外汇远期合约 （二）择期合约 三、货币期权的收益与损失 （一）看涨期权的收益与损失 （二）看跌期权的收益与损失 四、货币期权价格的影响因素 五、货币期权的避险作用 （一）货币期权的避险原理 （二）购买外汇看涨期权避险 （三）购买外汇期货看跌期权避险 （四）货币期权的其他应用 第 4 章 股票指数期权 一、股票指数期权的定义 2 二、股票投资的风险与股票指数期权 三、股票指数期权的应用－套期保值与证券组合保险 第 5 章 利率期权 一、利率期权概述 （一）利率期权的定义及其特征 （二）利率期权的报价方式 （三）利率期权的种类 （四）利率期权的执行与对冲 二、利率期权的定价 三、利率期权的应用 （一）利率期权的蝶他保值 （二）利率期权与其他参数 四、场外交易的利率期权 （一）帽子期权 （二）地板期权 （三）领子期权 第 6 章 权证 一、权证与看涨期权 二、股权认购证 三、债权认购证 第 7 章 金融期货交易概述 一、金融期货交易及其历史渊源 (一)金融期货的定义及其特征 (二)金融期货的产生与发展 二、金融期货交易的意义和作用 (一)金融期货交易的经济功能 (二)金融期货的作用及其争议 三、影响金融期货行情的宏观因素 (一)宏观经济状况 (二)汇率水平及汇率政策 (三)利率水平及利率政策 ( 四)通货膨胀水平 (五)政府的有关政策 (六) 国际局势 四、金融期货交易的置存成本与收益曲线分析 (一)基差与置存成本 (二)收益曲线分析 (三)收益曲线与隐含的远期利率 五、金融期货的风险管理 (一)缺口分析与期间分析 (二)利率风险管理与金融期货交易 3 第 8 章 利率期货交易 一、利率风险与利率期货的产生 (一)附息有价证券交易中的利率风险 (二)利率期货的产生 (三)利率期货市场的发展 二、利率期货市场上的套期保值 (一)空头套期保值 (二)多头套期保值 三、利率期货市场的影响 (一)利率期货市场对每个经纪代理人的影响 (二)利率期货交易对整个资本市场的影响 第 9 章 外汇期货交易 一、汇率风险与外汇期货交易的产生 (一)汇率风