基于二维g-期望的Jensen不等式的研究-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

山东科技大学硕士学位论文摘要 山东科技大学硕士学位论文 摘要 摘 要 1997 年，彭实戈通过倒向随机微分方程引入了一类非线性数学期望—g-期望与条件 g-期望的概念，并建立了一定的框架下 g-期望的理论基础，得到了关于 g-期望的一些基 本性质，并在 g-期望的基础上，提出了 g-鞅的概念。经过许多学者的研究发现，g-期望 的理论为经济理论的研究提供了强有力的工具，为精确的描述不确定条件下市场环境下 的“风险厌恶”和“不确定厌恶”打下了理论分析的基础，运用 g-期望可以定义不确定 条件下的效用函数，从而为研究不完备金融市场未定权益定价提供了有力的工具。g-期 望这一概念的提出，将一般线性数学期望推广到了非线性情形，可以解决许多经济中的 实际问题。 众所周知，由数学期望定义的预期效用函数在表示风险厌恶和风险偏好时，数学期 望的 Jensen 不等式起到了关键的作用。相应地，g-期望的 Jensen 不等式是否成立也关系 到由 g-期望定义的不确定条件下的效用函数能否描述不确定厌恶或不确定偏好。为了能 更好地应用 g-期望理论解决实际经济金融问题，本文对基于二维 g-期望的 Jensen 不等 式进行了研究。 本文分为五章。第一章绪论介绍了倒向随机微分方程的发展历史以及研究现状，并 介绍了 g-期望和条件 g- 期望的定义、性质及倒向随机微分方程的比较定理。第二章介绍 了学者对于一维