基于差异性度量的多分类器融合个人信用评估研究-国际贸易学专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 Classified Index: F830.589 U.D.C: 339.13 Dissertation for the Master’s Degree in Economics THE RESEARCH ON COMBINING MULTIPLE CLASSIFIERS BASED ON DIVERSITY IN PERSONAL CREDIT SCORING Candidate： Hu Jianhua Supervisor： Prof. Jiang Minghui Academic Degree Applied for： Master of Economics Speciality： International Trade Affiliation： School of Management Date of Defence： June, 2014 Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology 摘 摘 要 摘 要 随着我国商业银行风险管理的要求进一步加强，个人消费信贷业务中的个人 信用评估体系不断优化提升以保证商业银行风险管理更高的要求。在理论上各种 单一模型不断被优化，无论是从数据集的收集、最优特征提取还是从单一模型的 顶层设计不断的完善，都已经到达了一定的高度，尤其是在大数据的呼声越来越 高的背景下，数据挖掘技术日益成熟，个人信用评估问题也逐步成为其中的一类 十分具体的要求解决的实际问题，并且从大量的技术中选择恰当的理论来切合个 人信用评估问题的实际核心点成为日益迫切需要解决的问题，虽然大量的个人信 用评估模型被构建，但其中能够实现绝对优势的模型仍未被发现，尤其是理论上 的模型如何能够应用于实际仍是一大问题。随着单一模型的不断优化准确率不断 提升及多分类器融合系统的发展，本研究在此基础上进行了更进一步的研究以期 能够实现评估模型准确率和稳健性的进一步提升。 本研究对基于差异性度量多分类器融合的个人信用评估问题进行了系统的研 究，本研究是在个人信用评估单一的模型数量规模不断增大，且单一模型不断优 化的基础上进行，同时，也伴随着多分类器融合问题逐步趋于成熟的背景而开展， 基于这两点趋势发展，本文提出了基于差异性度量进行多分类器融合以提高个人 信用评估模型的准确率和稳健性，规避商业银行风险管理当中个人信贷违约给银 行带来的损失。本研究首先对差异性度量证据理论融合的个人信用评估模型进行 设计，从证据理论融合模型构建，差异性度量方法讨论及具体思路分析几个方面 进行研究；其次，本文根据前文思路进行了基于差异性度量的单一分类器的证据 理论融合，构建了 5 种具有代表性的单一个人信用模型并利用 4 种差异性度量方 法以对模型之间的互补性进行考察，选取其中差异性最大的组合进行证据理论融 合，由结果看出，未全部发挥出双方模型的优势，之后本研究利用准确率和稳健 性对差异性度量的证据理论融合模型做进一步优化，结果表明这种综合的优化实 现了模型准确率和稳健性的提升；再次，为实现单一模型的优化并排除样本结构 对于准确率和差异性之间相关关系问题的考察，本文构建了基于集成的个人信用 评估模型，并对集成模型进行了差异性度量和基于证据理论的融合，最后对集成 模型的准确率和差异性之间的相关关系进行了实证分析，并期望实证结果能够为 后续模型优化提供理论基础和相应的指导。 关键词：个人信用评估；差异性；D-S 证据理论；融合；集成 I - Abs Abstract Abstract With Chinas commercial banks further strengthening risk management requirements, personal credit evaluation index system has constantly been optimized to improve the ablility in risk management in consumer credit business in order to ensure the higher demand of the commercial banks. The single classifiers have been constantly optimized theoretically and it has reached a high level whether the optimization is from the collection of the data, the extraction of the feature or the design of the clas