单峰分布枢轴量的等尾与等高置信区间的比较.PDFVIP

第46卷第 24期 数学的实践与认识 Vo1．46．NO．24 2016年 12月 MATHEMATICSIN PRACTICEAND THEORY Dec．．2016 单峰分布枢轴量的等尾与等高置信区间的比较 康文倩，郭民之 ，李 盛 (云南师范大学数学学院，云南 昆明650500) 摘 要：对枢轴量 G的分布具有单峰密度函数的情形，证明了G的最短置信区间 是满足置信区间端点密度函数值 “等高”条件的置信区间．还对枢轴量分布为正态 分布、t分布、卡方分布、F分布、伽玛分布和对数正态分布情形下，在Excel中进 行了搜索式数值计算，并列表比较了 “等尾”和 “等高，，．隋形下置信区间的长度，验 证 了上述分析结论．另外，还讨论了枢轴量的最短置信区间与枢轴量 中所含参数的 最短置信区间的关系． 关键词：单峰分布；枢轴量置信区间；最短条件；列表比较 1 引言 参数估计的形式主要分为两种：点估计和区间估计．点估计所给出的参数估计，无法判 断它的精度有多大；区间估计是通过两个估计量以及覆盖概率给出未知参数的估计，在一些 具体问题中参数的区间估计可能比点估计有更大的实用价值．设总体的分布函数为F(，)， 其中 0为未知参数．又设 1，… ， 是来 自总体 的一个样本，若有两个估计量 = (1，… ， )和0u=0u(X1，…， )，对给定的一个 ∈(0，1)满足P(0L 0 0u)= 1～ ，则称随机区间 L， ]为参数 的置信度为 1一 同等置信区间 (以下简称置信区间)． 一 个好的参数的置信区间，既要它包含参数 的概率大，又要它的长度短，遗憾的是这两 者不能兼顾．在样本大小 佗给定的条件下，若置信度增大，则置信区间长度也会增加；反之， 若置信区间长度缩短，则置信度也会降低．通常的办法是在对固定的置信度 1— 寻找长度 最短的置信区间，这个问题在一般的情形下难于解决．实际应用中，人们常常做简单化处理， 采用 “等尾”办法来确定置信区间，即按左右尾面积相等P(o 0L)=P(o 0u)= ／2的办 法来确定置信区间，但是用这种 “等尾”办法得出的置信区间并不一定是置信度 1一a之下 最短的置信区间，实际上，相同置信度 1一 下的置信区间一般有很多个，这些置信区间长短 不一，目前还没有一个好的方法从中挑选出长度最小的置信区间． 构造参数 置信区间的常用方法是枢轴量法，其步骤可分三步：首先设法构造一个样本 和参数的函数G=G(X1，… ，Xn；)，其分布与参数 无关，具有这种性质的G称为枢轴量； 然后选择合适的两个常数 C、d，使对给定的 fi)Q1J，有P(C G d)=1一n；最后， 若能将不等式 c G d等价变形为 0L ，则 『L，0u1就是 的1一 置信区间．本 收稿 日期：2015．01—08 资助项目：云南师范大学研究生教改项 目(YJG2014一B08) 通信作者 24期 康文倩，等：单峰分布枢轴量的等尾与等高置信区间的比较 157 文定义满足P(C G d)=1一 的区间 [C，d】为枢轴量 G的置信度 1一 的置信区间．显 然，G的置信区间与 G中所含参数0的置信区间有密切的关系． 针对枢轴量 G的分布具有单峰可微密度函数的情形，本文证明了对固定的置信度 1一 ， G的最短置信区间是满足置信区间端点密度函数值 “等高”条件的置信区间，而不是实际中 常用的 “等尾”办法 (左右尾面积相等)得出的置信区间．为进行比较，本文还对枢轴量分布 为正态分布、t分布、卡方分布、F分布、伽玛分布和对数正态分布等常见的六种统计分布 进行了数值计算，列表比较了它们 “等尾”和 “等高…隋形下置信区间的长度，数值计算结果 进一步验证了上述分析结论． 最后，本文还讨论了枢轴量 G的最短置信区间与枢轴量 G中所含参数 的最短置信区 间的关系． 2单峰分布枢轴量置信区间的最短条件 根据上面的分析知，求枢轴量G的最短置信区间问题，相当于在约束条件P(e G d)= 1一Ot之下求 d—C的最小值问