基于单形深度的非参数多元控制图-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

摘 摘 要 SHEWHART控制图自从由工作在贝尔实验室的物理学家和统计学家w．A．She- whart在1931年提出以来，为工业系统的质量监测提供了简单且有力的工具．经过一 个世纪的研究发展， Shewhart控制图的性质已经研究的非常透彻，详见montgomery (1996)．同样，由Page(1954)提出的累积和(CUSUM)控制图、由Roberts(1959)年提 出的移动加权平均(EWMA)控制图同样得到了广泛的应用与研究，HawkinsOlwell (1998)和Lucas＆Saccucci(1990)分别给出了CuSuM控制图和EwMA控制图的深入 分析．这三种控制图被认为是统计质量控制图中应用应用最广泛，最简单实用的控制图． 传统的控制图一般只控制单一的质量指标，而现代质量控制需要同时控制多个质量 指标，由此设计多元控制图成为必然．在过去的几十年中，出现了多种多元质量控制图， 它们中的大多数是一元控制图在在多元上的拓展．三种最实用的多元控制图为HoteUing (1971)年提出的Hoteling T2控制图；Woodall和Ncube(1985)年提出的MCUSUM控 制图；Crosier(1988)提出的MCUSUM控制图以及Lowry(1992)年提出的MEWMA 控制图． 此三类经典的控制图有一个共同的缺点，那就是它们的建立都基于一个假设；被监 测的质量指标服从一元或多元正态分布．在现实的生产过程中，这种假设却是不一定成 立的．Amin等(1995)研究了非正态数据对x图和铲的影响；Ryan和Faddy(2001) 研究了CUSUM控制图在非正态数据时的表现；Borror，MontgomeryRunger(1999) 和Stoumbos，Sullivan(2002)分别研究了非正态系统中EWMA以及MEWMA控制图 所受的影响．结论是如果被监测的系统不服从于正态分布，那么控制图的表现将与正态 数据下的表现有很大差距．从另外一个角度看，在许多工业生产系统和服务业中，即便 质量指标服从的是正态假设，系统的均值和方差值却是未知的，通常在这种情况下，需 要用以前的可控数据对均值、方差进行估计，但是用估计值建立的控制图同样会大大恶 化控制图的检测漂移的能力或造成误报率的升高．参考Jones，ChampRigdon(2001)， Jones(2002)＆Jones，ChampRigdon(2004)．而非参数控制图的建立却不需要系统方 差的值，所以在这两种情况下考虑非参数控制图是非常必要的． 非参数控制图较参数控制图具有很多种优点：它不依赖于分布，简便，更稳健，对 异常值也不敏感．关于非参数控制图的文献也可大致分为三类： SHEWHART类型、 CUSUM类型、EWMA类型．它们的统计量大多为秩，符号秩，Hodges—Lehmann统 计量或者其他非参数统计量，见Hackl and Ledolter(1991)，Amin等(1995)和Alloway ＆Raghavachari(1991)，Chakraborti，VanBakir(2001)中对非参数控制图做了详细的 综述． 然而大多数的非参数控制图都是针对于单一的质量指标，多元情况下的非参数控制 图却不多．Liu(1995)提出了三种基于单形深度的控制图一R图，Q图和S图，单形 深度是描写一个向量在多元分布中的居中程度的有力工具，如果一组抽样的在一个多元 分布中的平均单形深度非常小，那么就意味着这组抽样的分布已经偏离了原来的多元分 布．Liu提出的这三种图可以看作是基于单形深度的x，x和CUSUM图在多元数据上 的扩展．但是在Liu的文章中并未讨论CUSUM图中参考值k的选取，对控制图平均运 IIl Ⅳ Ⅳ Abstract 行长度(ARL)的计算也只给出了模拟的结果．平均运行长度是控制图报警所需要的观测 数据的平均个数． 在本文中，作者给出了基于单形深度的新的两种非参数多元单边控制图，SDCUSUM， SDEWMA，它们是基于单形深度的一元CUSUM和EWMA控制图在多元上的延伸．两 种控制图的平均运行长度利用马尔可夫链方法计算，同时还分别研究了SDCUSUM控 制图中最优的参考值设置以及SDEWMA控制图中平滑参数的最优设置．最后给出了 SDCUSUM和SDEWMA控制图与多元参数控制图SDEWMA的比较，由比较结果可 以看出当系统的分布非正态时，这两种控制图的表现是优于MEWMA控制图的． 本文的结构如下；第一节是单形深度的介绍及其的性质．第二节概述了Liu(1995) 年提出的r控制图，Q控制图和s控制图．第三节中详细介绍了SDCUSUM控制图的 构造、性质、ARL的计算，参数的最优设置．第四节主要研究了SDEwMA控制图，结 构与第三节