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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 国内主要商业银行风险管理架构介绍 一、工商银行 （一）工商银行风险管理组织框架 图1：工商银行风险管理组织架构图 董事长 董事长 董事会风险管理委员会 董事会风险管理委员会 风险管理委员会行长 风险管理委员会 行长 资产负债管理委员会 资产负债管理委员会 副行长首席风险官 副行长 首席风险官 内控合规部— 内控合规部—操作风险 风险管理部—市场风险 风险管理部—市场风险 信贷管理部—信用风险 资产负债管理部—流动性风险 资产负债管理部—流动性风险 分行管理层 分行管理层 分行风险管理部 分行风险管理部 （二）风险管理职责要求 1.风险管理部职责 风险管理部主要职责：牵头推进本行全面风险管理工作，统筹研究提出全行风险偏好与战略，汇总报告各类风险情况；组织信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的量化管理；组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计；拟定全行产品控制的政策制度；开展不良贷款管理与清收处置。此外，风险管理部为本行风险管理委员会和市场风险管理委员会提供行政支持，直接向首席风险官汇报。 2.各类主要风险管理基本情况 风险类型 管理部门 具体职责 全面风险管理 风险管理部 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系。 信用风险管理 信贷管理部 全行信用风险的牵头管理部门；负责统一确认和发布涉及信用风险的相关政策、制度、办法、流程、规程。 授信业务部 负责客户信用评级管理、审查审批客户的授信额度、项目贷款评估及担保品价值评估。 信用审批部 负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。 市场风险管理 风险管理部 牵头管理全行市场风险管理工作；拟订全行市场风险管理政策、制度和办法；负责全行市场风险识别、计量、监控、分析和报告；牵头编制市值评估方法和市场风险计量方法；负责全行市场风险限额管理和全行市场风险管理相关系统的管理和维护；计量市场风险资本。 资产负债管理部 管理银行账户利率风险和汇率风险，包括：负责制定全行银行账户利率风险和汇率风险管理办法与流程；识别、计量、监控和报告全行银行账户利率风险和汇率风险；拟定银行账户利率风险和汇率风险的对冲策略和方案；负责银行账户本外币利率风险管理相关信息系统的开发、维护和升级等；配置市场风险资本。 流动性风险管理 资产负债管理部 在资产负债管理委员会的领导下监控及评估本行的总体流动性状况；实时管理本行的日常流动性风险；制订本行年度流动性计划并报本行资产负债管理委员会批准，监控其实施情况，并每季度作出所需调整。 操作风险管理 内控合规部 组织推动对各类业务中操作风险的识别和评估工作，定期监测操作风险状况，并向管理层报告；对已识别的重大操作风险提出缓释建议、对未来的风险变动作出预警；履行操作风险管理委员会秘书处职责。 3.机构设置、派驻、报告及业务介入情况 管理要求 具体情况 风险管理部门设置机构层级 在总行层面设置风险管理部，一级分行及以下机构设信用审批部承担相应风险管理职责 风险管理派驻机构及职责 二级分行信用审批部为一级分行派出机构，主要负责：负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。 风险报告路径 风险管理报告经本级机构高级管理层审定后，上报上级机构 业务流程管理 风险管理部不介入具体业务流程，不作为业务中台部门把控风险 二、农业银行 （一）农业银行风险管理组织框架 图2：农业银行风险管理组织架构图 风险管理委员会董事会 风险管理委员会 董事会 高级管理层 高级管理层 风险管理委员会风险管理委员会 风险管理委员会 风险管理委员会 风险管理委员会风险管理委员会 风险管理委员会 风险管理委员会 风险管理部流动性风险操作风险 风险管理部 流动性风险 操作风险 信用风险 市场风险 风险管理部资产负债管理部金融市场部风险管理部内控合规部运营管理部 风险管理部资产负债管理部 金融市场部 风险管理部内控合规部 运营管理部 安全保卫部 法律事务部 风险管理部信贷管理部授信执行部资产处置部 风险管理部资产负债管理部 金融市场部 一级分行管理层 一级分行管理层 一级分行风险管理部门 一级分行风险管理部门 派驻风险主管二级分行管理层 派驻风险主管 二级分行管理层 二级分行风险管理部门 二级分行风险管理部门 派驻风险经理支行管理层 派驻风险经理 支行管理层 （二）风险管理职责要求 1.风险管理部职责 风险管理部主要职责：负责统筹协调全行风险管理，负责制定及实施全面风险管理战略、政策和流程；组织实施巴塞尔新资本协议，开发符合监管要求的风险计量工具；负责客户信用等级评定；组织开展资产分类和减值测