二月模型推荐超配上游资源类行.PDFVIP

金融工程研究 Page 1 证券研究报告—动态报告 [Table_Title] 金融工程 金融工程数量化投资月报 数量化投资 2019 年02 月12 日 [Table_BaseInfo] 金融工程月报 相关研究报告： 《金融工程数量化投资月报：8 月上游资源行 业回升，九月模型对防御类行业谨慎》 —— 二月模型推荐超配上游资源类行 2018-09-03 《金融工程数量化投资月报：十一月政策提振 市场，十二月模型推荐消费类行业》 —— 2018-12-04 业、低配TMT 《金融工程数量化投资月报：十月金融股领 跑，十一月模型推荐周期板块》 ——  一月模型表现回顾 2018-11-01 《金融工程数量化投资月报：18 全年模型表 超配组合收益：交通运输0.52%、商贸零售-0.11%、电力及公用事业-2.63%、 现优异，一月推荐交运、餐饮旅游等行业》— —2019-01-02 餐饮旅游-6.72%、农林牧渔3.49% 《金融工程数量化投资月报：九月金融及上游 资源行业走强，十月模型对TMT 等行业谨慎》 低配组合收益：电子元器件 1.90%、医药-2.62% 、非银金融 8.90%、计算机 ——2018-10-08 0.77%、传媒-3.61% 模型近 15 个月表现 证券分析师：黄志文 电话：0755 2017 年 11 月模型超配组合-4.8% ，低配组合-4.5% ，行业平均-3.5%。 E-MAIL： huangzw@ 12 月模型超配组合-1.8%，低配组合-1.3%，行业平均-0.5%。 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980510120059 联系人：樊可雅 2018 年1 月模型超配组合3.8% ，低配组合-2.4% ，行业平均1.2%。 电话：0755 E-MAIL：fankeya@ 2 月模型超配组合-5.5%，低配组合-0.5%，行业平均-4.3%。 3 月模型超配组合0.7%，低配组合-4.8% ，行业平均-0.1%。 4 月模型超配组合-4.1% ，低配组合-3.0%，行业平均-4.0%。 5 月模型超配组合0.1%，低配组合-1.2%，行业平均0%。 6 月模型超配组合-11.1%，低配组合-9.9%，行业平均-8.7%。 7 月模型超配组合3.2%，低配组合-1.4%，行业平均0.5%。 8 月模型超配组合-4.33%，低配组合-8.68%，行业平均-6.89%。 9 月模型超配组合3.60%，低配组合0.97%，行业平均0.96%。 10 月模型超配组合-6.02% ，低配组合-11.30%，行业平均-9.75%。 11 月模型超配组合-0.77%，低配组合4.50% ，行业平均2.55%。 12 月模型超配组合-2.36% ，低配组合-5.43%，行业平均-4.09% 2019 年1 月模型超配组合-1.09%，低配组合1.01%，行业平均1.52%。