计量经济学第三讲古典回归模型扩展.ppt

安徽财贸学院信管系 第三章 回归模型的扩展 第一节 异方差性 第二节 自相关性 第三节 多重共线性 第四节 虚拟变量 第五节 滞后变量 第三章 回归模型的扩展 本章主要讨论三个方面的“扩展”内容： （1）古典回归模型基本假定不成立时所产生的问题； （2）如何反映定性因素的影响； （3）如何反映滞后因素的影响，将静态模型转化成动态模型。 第一节 异方差性 一、异方差性及其产生的原因 二、异方差性产生的后果 三、异方差性的检验 四、异方差的解决方法 练习题及参考资料 返回 第一节 异方差性 一、异方差性及其产生的原因 第一节 异方差性 2、异方差性产生的主要原因 第一节 异方差性 二、异方差性产生的后果 第一节 异方差性 三、异方差性的检验 第一节 异方差性 （2）残差分布图分析 第一节 异方差性 2、怀特（White）检验 第一节 异方差性 第一节 异方差性 四、异方差性的解决方法 第一节 异方差性 第一节 异方差性 所以用xi的平方根除以原模型，得到： 第一节 异方差性 2、加权最小二乘法（WLS） 第一节 异方差性 3、加权最小二乘估计的EViews软件实现 第一节 异方差性 ③选定Weighted LS方法，在权数变量栏中输入权数变量，点击OK返回； ④点击OK，采用WLS方法估计模型。 第一节 异方差性 取权数变量为： 第一节 异方差性 第一节 异方差性 ① (W=W1) 操作演示 R2=0.8483 nr2=4.92 p=0.085 课外练习 1、异方差产生的原因及其后果。 2、异方差检验的方法主要有哪些。 3、模型变换法的基本原理和实质。 4、WLS估计的基本原理。 参考文献 1、《计量经济学》庞皓编著，西南财大出版社，2001年 2、 《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版 3、《计量经济学》赵国庆编著，中国人民大学出版社，2001年 第二节 自相关性 一、自相关性及其产生的原因 二、自相关性的后果 三、自相关性的检验 四、自相关性的修正方法 练习题及参考资料 返回 第二节 自相关性 一、自相关性及其产生的原因 第二节 自相关性 2、产生原因 第二节 自相关性 第二节 自相关性 二、自相关性的后果 第二节 自相关性 三、自相关性的检验 第二节 自相关性 （2）构造检验统计量： 第二节 自相关性 第二节 自相关性 DW的概率分布很难确定，实际检验过程为（见下图）： 第二节 自相关性 第二节 自相关性 注意问题： 第二节 自相关性 3．高阶自相关性检验 第二节 自相关性 （2）布罗斯—戈弗雷（Breusch—Godfrey）检验 第二节 自相关性 ③在大样本情况下，有 nR2～χ2(p) 给定α，若nR2大于临界值，拒绝H0。 第二节 自相关性 【例3】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。教材P89表3-2列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和国内生产总值指数（1978年=100）的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 第二节 自相关性 第二节 自相关性 (2)估计并选择模型 第二节 自相关性 (3)检验自相关性 操作演示 第二节 自相关性 操作演示 第二节 自相关性 操作演示 第二节 自相关性 四、自相关性的修正方法 第二节 自相关性 利用OLS法估计A、b，进而得到： 第二节 自相关性 第二节 自相关性 （2）迭代估计法 第二节 自相关性 3．广义差分法的EViews软件实现 第二节 自相关性 【例4】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性调整）。 第二节 自相关性 (2)广义差分变换法 第二节 自相关性 变换后的模型为： 1、简述自相关性产生的原因及其后果。 2、简述DW检验的基本原理和步骤。 3、简述BG检验的基本原理。 1、《计量经济学》庞皓编著，西南财大出版社，2001年 2、 《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版 3、《计量经济学》赵国庆编著，中国人民大学出版社，2001年 第三节 多重共线性 一、多重共线性及其产生的原因 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、多重共线性的修正方法 练习题及参考资料 返回 第三节 多重共线性 一、多