风险管理-华南理工大学.pdf

风 险管理 风 险管理 2013-8-6 1 2013-8-6 1 课程主要内容 课程主要内容  风险及风险管理的基本知识  风险及风险管理的基本知识  风险识别  风险识别  风险衡量和评价  风险衡量和评价  风险管理方法和技术  风险管理方法和技术  风险管理中的保险  风险管理中的保险  风险管理决策  风险管理决策 2013-8-6 2 2013-8-6 2 第1讲导论 第1讲导论  风险的基本概念  风险的基本概念  风险的分类  风险的分类  风险管理概述  风险管理概述 2013-8-6 3 2013-8-6 3 什么是风险 什么是风险  风险概念的定义：  风险概念的定义： – 损失机会和损失可能性 – 损失机会和损失可能性 – 损失的不确定性 – 损失的不确定性 – 实际与预期结果的离差 – 实际与预期结果的离差 – 实际结果偏离预期结果的概率 – 实际结果偏离预期结果的概率 2013-8-6 4 2013-8-6 4 什么是风险 什么是风险  风险是指在给定的客观情形下，在特  风险是指在给定的客观情形下，在特 定期间内，那些可能发生的结果之间的 定期间内，那些可能发生的结果之间的 差异程度。 差异程度。 2013-8-6 5 2013-8-6 5 风险的组成要素 风险的组成要素   风险因素（Hazard)：指促使或引起风  风险因素（Hazard)：指促使或引起风 险事故发生的条件，以及风险事故发生 险事故发生的条件，以及风险事故发生 时，致使损失增加、扩大的条件。 时，致使损失增加、扩大的条件。 2013-8-6 6 2013-8-6 6 风险因素 风险因素  实质风险因素(Physical Hazard) 是指对某一标的  实质风险因素(Physical Hazard) 是指对某一标的 增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条 增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条 件，它是一种有形的风险因素。 件，它是一种有形的风险因素。  道德风险因素(Moral Hazard )是与人的不正当社  道德风险因素(Mo