第十三章 马尔夫链概率论与数理统计.pptVIP

例2 甲乙两人进行某种比赛，设每局比赛中甲胜的概率为p，乙胜的概率为q，平局的概率为r。（p+r+q）=1。设每局比赛后，胜者得1分，负者得－1分，平局不记分。当两人中有一个人得到2分时比赛结束。以Xn表示第n局比赛甲的分数， 为齐次马尔可夫链 解 概率为 第三节 遍历性 一、遍历性的概念 三、应用举例 二、(有限链)遍历性的充分条件 一、遍历性的概念 对于一般的两个状态的马氏链, 由上例题内容可知, 意义 对固定的状态j,不管链在某一时刻的什么状 态 i出发, 通过长时间的转移到达状态 j 的概率都趋 定义 则称此链具有遍历性. 二、(有限链)遍历性的充分条件 试说明带有两个反射壁的随机游动是遍历的, 并求其极限分布(平稳分布). 解 例1 三、应用举例 无零元,链是遍历的 代入最后一个方程 (归一条件), 得唯一解 所以极限分布为 这个分布表明 经过长时间游动之后, 质点Q 位于点 2 (或 3 或 4 ) 的概率约为 3/11, 位于点 1 (或 5) 的概率约为 1/11. 设一马氏链的一步转移概率阵为 试讨论它的遍历性. 解 例2 表明 此链不具遍历性. 第一节 马尔可夫过程及其概率分布 第二节 多步转移概率的确定 第十三章 马尔可夫链 第三节 遍历性 第一节 马尔可夫过程及其概率分布 一、马尔可夫过程的概念 二、马尔可夫过程的概率分布