第三章商业银行流动性管理演示课件.pptVIP

5、人民币超额备付金比率 超额备付金比率＝（在中国人民银行超额准备金存款＋库存现金） /人民币各项存款余额×100% ≥ 2%。 第一节 流动性管理概述 精选编制 6、 核心负债的比例（参考指标） 核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款中的稳定部分。 核心负债比例=核心负债/负债总额≥60% 第一节 流动性管理概述 精选编制 流动性缺口=90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额 流动性缺口率=表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产≥-10% 资产 负债和所有者权益 非流动性资产 流动性资产 波动来源 稳定来源 流动性缺口 第一节 流动性管理概述 7、流动性缺口（参考指标） 精选编制 四、流动性风险的形成机理 内因 资产负债结构的内在不稳定性 银行的信用能力 外因 货币政策 金融市场的发育程度 利率变动 第一节 流动性管理概述 精选编制 五、流动性风险的特点 1、商行流动性面临资金需求方和供给方的双重压力。 2、银行的流动性风险具有很强的外生性 3、商行资金需求与供给的随机性决定其流动性的随机性 4、流动性风险具有极强的传染性 5、其他各类风险最终以流动性风险形式爆发 第一节 流动性管理概述 精选编制 六、案例—华盛顿互惠银行 2008年9月25日，互惠银行因为”流动性不足，无法满足公司债务的支付要求，因而该行不能安全、稳定地进行业务”宣告破产。 独特的经营模式：不断并购 节俭低调 定位中产 对地方银行充分放权 社会公益 第一节 流动性管理概述 精选编制 倒闭的直接原因 银行挤兑 评级下调 市场流动性缺乏 外部原因 创新业务监管滞后。 全球化和金融混业也加大了监管的难度； 竞争加剧，银行追求高收益而忽视风险； 信用体系恶性循环导致危机加深。 金融危机的影响 内部原因 次级贷款占比高，潜在损失大。? 业务风险过于集中，信贷风险与房价相关度太高。 ? 资本不够充足。 第二节 流动性的需求的预测 精选编制 第二节 流动性的需求的预测 一、 流动性需求 1、银行流动性的需求来源和供给来源 流动性资金的供给 流动性需求 客户存款 客户提取存款 非存款服务收入 品质贷款客户的信贷要求 客户偿还贷款 偿还存款指外的借款 出售银行资产 产生、出售服务时产生的运营费用和赋税 从货币市场上借款 向股东发放现金红利 精选编制 2、流动性需求的预测方法 资金来源和运用法 资金结构法 流动性指示器法 第二节 流动性的需求的预测 精选编制 可能出现： 流动性过剩 流动性不足 二、 流动性可能出现的问题 第二节 流动性的需求的预测 精选编制 原因： 商业银行的资产负债期限结构不相匹配 市场利率的变化 公众对银行的信心 客户流动性问题的转移 一、流动性不足的原因及策略： 第三节 流动性管理策略 精选编制 第三节 流动性管理策略 策略 1、保持流动性的资产管理策略 保持足够的准备资产 合理安排资产的期限组合，使之与负债相协调 通过多种形式增加资产流动性 精选编制 2、保持流动性的负债管理策略 对传统的各类存款进行多形式的开发和创新。 开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债 开辟新的有利于流动性的存款服务 3、保持流动性的资产负债管理策略 第三节 流动性管理策略 精选编制 第三章 商业银行流动性管理 精选编制 引子： 综观百年金融发展史，银行无论规模大小，引发其倒闭的一个共同问题是流动性。银行一直会受到流动性的压力；没有足够流动性，银行就无法经营，流动性风险是银行风险管理的最基本方面，银行真正意义上的挑战是流动性风险问题。 精选编制 巴塞尔委员会在提交的有关跨国银行流动性度量与管理框架的研究报告中指出：度量与管理流动性是商业银行最关键的一项业务，通过确保银行支付到期债务，流动性风险管理可以阻止或延缓无法逆转的不利形势的进一步恶化。无论是在资产质量急剧下降或发现欺诈行为等银行本身问题造成的危机，还是在因对金融机构完全失去信心而产生的危机中，银行拥有的解决问题的时间长短都是由流动性决定的。