chapter10-11-12 - Times Series Regression(1×2)英文文献资料.pdfVIP

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2019-02-27 发布于福建
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chapter10-11-12 - Times Series Regression(1×2)英文文献资料.pdf

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2015/11/19 Chapters 10-12 Time Series Regression y =  + x + . . .+ x + u t 0 1 t1 k tk t 1 Chapter Outline 本章大纲  Classical Linear Model with Time Series  时间序列数据的经典线性回归模型 Trend and Seasonality  时间序列的趋势和季节性  Stationary and Weakly Dependent Time Series  时间序列的平稳性和弱相依  Large sample Analysis of OLS Estimator  OLS估计的大样本性质  Correcting for Serial Correlation  检验和校正序列相关 2 1 2015/11/19 有限滞后分布模型及其含义时间序列模型的经典假定高斯-马尔可夫定理统计推断时间序列数据的经典线性回归模型 3 Time Series vs. Cross Sectional 时间序列与横截面比较  Unlike cross-section data, time series data has a temporal ordering: the past can affect the future, but not vice versa. 时间序列数据有时间顺序：通常过去的能够影响未来，而不是相反。  Need to alter some of our assumptions since we no longer have a random sample of individuals.通常对于时间序列而言，获得的样本数据不再是简单随机样本。  Instead, we have a stochastic (i.e. random) process, i.e. a sequence of random variables indexed by time. One realization of a stochastic (i.e. random) process is a time series data. 样本数据可以看作一个随机过程的实现。  The set of all possible realizations of a stochastic process plays the role of the population in the cross-sectional analysis.此时总体的概念与横截面数据分析中的设定不同。 4 2 2015/11/19 有限滞后分布模型及其含义