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计量经济学方法跟时间序列分析解析资料
第 卷 第 期 技 术 经 济 ，
２９ ８ Ｖｏｌ．２９ Ｎｏ．８
年 月 ，
２０１０ ８ Ａｕ ． ２０１０
Ｔｅｃｈｎｏｌｏ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ ｇ
ｇｙ
计量经济学方法之时间序列分析
，
１２ ２
，
侯成琪 徐绪松
（ ， ； ， ）
北京大学光华管理学院 北京 武汉大学经济与管理学院 武汉
１． １００８７１２． ４３００７２
： 、 、 ，
摘 要 本文介绍了一元时间序列分析中常用的ＡＲ ＭＡ ＡＲＭＡ 和 ＡＲＩＭＡ 等经典模型 分析了这几个
，
经典模型的理论要点以及单位根检验的方法和程序 总结了时间序列分析在预测等方面的优势及其在复
， ，
杂科学管理中的应用 并以我国一月期国债回购利率和上证 月收益率为分析对象 介绍了一元线性回
１８０
归分析的基本步骤。
： ； ；
关键词 时间序列分析 预测 单位根检验
中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ）
Ｆ０６４．１ Ａ １００２－９８０Ｘ ２０１００８－００５１－０７
｛ ， ，…， ，…｝ （
早期的时间序列分析采用 Ｐｅｒｓｏｎｓ提出的方 列 ｘ ｘ ｘ 的概率分布 包括单个时期的
１ ２ ｔ
［ ］
１ ， ： 、 ） 。
法 将一个时间序列分为不同的成分 长期趋势 分布和多个时期的联合分布 不随时间发生变化
、 ，
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