financialderivatives-mf04-期货定价数理基础跟持有资料.pdfVIP

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2019-03-01 发布于湖北
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衍生品定价的数理基础马卫锋同济大学经济与管理学院数理金融基础 指数函数 对数函数 泰勒级数 期望与方差 ©马卫锋同济大学上海期货研究院 ©马卫锋同济大学上海期货研究院 e 2 3 ∞ i x x x x e=2.71828…… ex 1=+ + + + ∑ 1 2 6 i 0 i ! 1 1 1 1 e 1+ + + ++ + 1! 2! 3! (n 1 − )! 1 e ≡lim f (m) lim(1=+ )m m→∞ m→∞ m 为什么用如此古怪的数字？  数学性质：优选的底，方便计算； d t t e e • et 的导数是其自身 dt  经济意义：复利的一种具体计算过程的结果 ©马卫锋同济大学上海期货研究院 14 12 10 exp(x) 8 6 4 2 0 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ©马卫锋同济大学上海期货研究院 e的经济意义 初始1元钱，100%的年利率，年末的价值？  计一次息 1 1 V(1) 初始本金(1+利息率) 1(1+100%) (1+ ) 2 1