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Nankai University 我国股指期货市场的预演 中国金融期货交易所2006年9月8日成立。 2007年推出第一个以沪深300指数为标的的沪深300指数期货合约。 进行仿真交易。 交易特点： 1 保证金交易 2 双向操作 3 T+0制度 4 到期交割 Nankai University 沪深300指数 沪深300指数成份股的选取方法为：对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交额进行排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按日均总市值进行排序，选取前300位的股票作为成份股。 沪深300指数成份股的调整：指数根据样本稳定性和动态跟踪的原则，每半年进行一次调整，每次调整数量不超过10%。 沪深300指数采用派氏加权法进行计算，计算公式为： 报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000 Nankai University 沪深300指数 调整市值=∑（市价×调整股本数） 基日和基点： 以04年12月31日为基日,以1000点为基点。 调整股本数：采用分级靠档的方法进行计算。 沪深300指数 Nankai University Nankai University 沪深300股指期货交易规则简介 Nankai University 熔断机制 熔断价格幅度为前一交易日结算价的±6％。 价格到达熔断点并持续一分钟后，熔断机制启动，成交价格