第10讲多重共线性.pptxVIP

第十讲 多重共线性(Multicollinearity);第一节 多重共线性及其产生的原因;2.分类;完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。;二、多重共线性产生的原因;3.样本容量的限制;4.特殊观测值的存在;第二节 多重共线性的影响;例：对离差形式的二元回归模型;二、近似共线性条件下OLS估计量方差会很大;三、参数估计量不具有合理的经济含义;四、变量的显著性检验失去意义;五、模型的预测功能失效;第三节 多重共线性的检验;多重共线性的根源是解释变量之间的相关性，因此分析解释变量之间的相关性，进行单相关或多元相关性的分析检验，是发现和判断多重共线性问题的基本方法。 当然，解释变量之间总是有不同程度相关性的，因此要认定模型确实存在较严重、必须处理的共线性问题，必须结合参数估计的符号、大小和显著性等是否异常，或者参数估计是否表现出很大不稳定性（可通过改变少量数据检验）等进行判断。 ;一、 检验多重共线性是否存在; 2．直观判断法 ;3．综合统计检验法; 1．判定系数检验法 ; 1．判定系数检验法 ; 可进一步对上述出现较大判定系数;判定系数法的另一个等价检验为：;; 说明模型的解释变量之间完全相关，因而多重共线性最为 严重，即存在完全共线性。; 3．方差膨胀（扩大）因子法 ;由于Rj 2度量了xj与其他解释变量的线性相关程度，这种相关程度越强，说明变量间多重共线性越严重， VIFj也就越大。; 3．逐步回归法 ;习题1;第四节 多重共线性的克服和处理;对多重共线性常见的处理办法：;一、 省略变量法;二、 利用已知信息克服多重共线性;需要说明的是：在将解释变量进行合并时要注意经济理论和实证的根据，如加权的权重要符合经济理论、经验结论，或者原模型回归分析的试算结果等。;三、 通过变换模型形式克服多重共线性;有时根据对经济的实证研究，能够预先知道所研究的经济有规模报酬不变的性质，即模型中的参数 α 和 β 满足： α + β = 1，这种先验信息就可以用来克服多重共线性的问题：;在时间序列数据的条件下，还可以利用“差分”的方式调整模型的形式，克服多重共线性。;四、 通??增加样本容量克服多重共线性;首先是增加样本容量并不必然降低多重共线性。事实上如果所增加的数据与原来的数据有基本相同的性质，即也有类似的共线性，那么就完全起不到作用。 ;四、 逐步回归法;例题：中国粮食生产函数;第一步：用OLS法估计上述模型得：;第二步：检验简单相关系数：;第三步：找出最简单的回归形式：;第四步：逐步回归