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第二讲 宏观经济指标的 季节性分析;本讲参考教材;时间序列的构成;时间序列的构成;;经典的确定性时间序列模型;第二讲 宏观经济指标的季节性分析;时间序列的平滑方法;主要的平滑方法;移动平均法;移动平均法;复合移动平均法;复合移动平均;复合移动平均;2×12移动平均和3×3移动平均;Henderson移动平均;单指数平滑法;确定指数平滑系数a：
a较大则最近的数据赋予的权重大，相当于选择较小的k；
a较小，权重逐渐减小，过去很久的数据仍然对未来有影响，相当于选择较大的k；
简单滑动平均期数k和指数平滑系数的关系
a=2/(k+1)
;双指数平滑法;Holt-Winters乘法模型;Holt-Winters加法模型;第二讲 宏观经济指标的季节性分析;X11方法的演变过程;X11季节调整的原理;X11季节调整法——第一阶段;X11季节调整法——第二阶段;X11季节调整法——第三阶段;第二讲 宏观经济指标的季节性分析;X11季节调整法;移动平均法+趋势性模型调整法;趋势分量（T）;除了线性趋势性模型以外，可以根据实际情况，用非线性回归求趋势。
在非线性趋势中有一种可用Gompertz曲线描述。此外，还可以用虚拟变量方法、指数模型、对数模型、抛物线模型、滞后变量模型、分布滞后模型、差分模型以及广义差分模型进行趋势预测。
用移动平均法平滑序列，所得结果为趋势循环分量TC。用回归法求出趋势分量T。用T除TC得循环分量C。
;季节分量(S) ;求季节性指数可分三步进行
步骤一：用移动平均法平滑序列，所得结果为趋势循环分量TC。
步骤二：用趋势循环分量TC除序列值Y，得季节不规则分量，Y / TC = S I。
步骤三：用S I分量相同期的全部值求平均数，有时也可以用这些全部值的中位数（这样可以避免极端不规则值的影响）作为季节因子S的初步值。由于季节因子必须在一年内求得平衡，所以乘法模型中的季节因子的平均值应改为1。因为季节因子S的初步值的平均值通常不能保证为1，所以需要作最后调整。 ;季节因子的调整方法 ;不规则分量（I）;第二讲 宏观经济指标的季节性分析;X11季节调整的发展;X12-ARIMA和TRAMO/SEATS;X12-ARIMA的操作;第二讲课后作业1;第二讲课后作业2;第二讲课后作业2
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