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关于出口总额的影响因素分析 摘要：中国的对外贸易的高速增长是伴随着改革开放和经济持续增长的一个重要现象。 关键词： 主要因素引入： 出口总额： GDP; 外商直接投资 汇率 全社会固定资产投资 商品零售价格指数 一,建立模型 假设建立如下一元回归模型: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/10/11 Time: 18:34 Sample: 1980 2009 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -4067.814 2190.731 -1.856830 0.0757 X1 0.062050 0.013789 4.499821 0.0001 X2 0.044213 0.021704 2.037070 0.0528 X3 -622.3321 124.0865 -5.015308 0.0000 X4 -0.058620 0.021917 -2.674600 0.0133 X5 51.95826 20.41625 2.544946 0.0178 R-squared 0.977685 ????Mean dependent var 3019.066 Adjusted R-squared 0.973036 ????S.D. dependent var 4046.010 S.E. of regression 664.3856 ????Akaike info criterion 16.01246 Sum squared resid????Schwarz criterion 16.29270 Log likelihood -234.1869 ????F-statistic 210.3005 Durbin-Watson stat 1.452958 ????Prob(F-statistic) 0.000000 模型检验:从回归估计的结果看，模型的拟合度较好：可绝系数=0.977685，表明我国的出口总额的变化的97.7685%可由GDP,外商直接投资，汇率，全社会固定资产投资，商品零售价格指数的平均变化来解释。在5%的显著性水平下，F统计量的临界值为 (5,28)=2.95210.3005，表明模型的线性关系显著成立。关于经济意义的检验，由回归结果可以看出，GDP和外商直接投资与出口是正相关，汇率与出口负相关，全社会固定资产投资与出口是正相关，这些与现实是相符的，而商品零售价格指数与出口是正相关，这与现实是不符的。 多重共线性的检验： 相关系数表： 由表中数据可知X1与X4高度相关。 找出最简单的回归形式 分别作出Y与X1，X2，X3，X4，X5间的回归： （1）Y = -517.9605296 + 0.0357854014* (-2.225227) (22.53238) =0.947733 D.W.=1.047731 (2) Y = -802.1931266 + 0.1154461939* (-1.778224) (11.67278) = 0.829532 D.W.=0.171409 (3) Y = -1360.36896 + 740.2962964* (-0.802645) (2.808488) =0.219786 D.W.=0.098191 (4) Y = 287.1586597 + 0.0702468582* (1.227168) （20.16337） =0.935585 D.W.=1.203818 （5）Y = 16984.94699 - 133.1033332* (1.409259) (-1.157646) =0.045676 D.W.=0.113301 可见，出口总额受GDP的影响最大，因此选（1）为初始的回归模型。 逐步回归 C D.W. Y=F() -517.9605 0.035785 0.947733 1.047731 T值 -2.225227 22.53238 Y=F(，) -391.2487 0.041808 -0.021812 0.950502 1.446328 T值 -1.548480 8.123168 -1.229015 Y=F(,,) 1146.525 0.027117 0.052476 -430.1403 0.967511 1.066745 T值 2.459833 4.656496 2.701263 -3.689361 Y=F(，，， 1404.002 0.053253 0.0