参数回归模型的最大加权似然估计及其性质-福州大学学报.PDFVIP

29 5 () Vol.29 No.5 2001 10 Journalof FuzhouUniversity(NaturalScience) Oct.2001 :1000-2243(2001)05-0010-03 (, 　350002) :, . . :;;; :O212.1 :A 1 　 , , .[1], .: Y =g (X , β)+u 　　　(i =1, 2, …, n ) (1) i i i :g (·), Y i , X i , β , 2 2 ui . ui h (u , σ), σ. Y i , 2 2 f (Y i , θ|X i )=h (Y i -g (X i , β), σ), θ=(β, σ). 1 　Y =(Y 1, …, Yn )′: n F (Y, θ|X )= w log (f (Y , θ|X )) (2) ∑ i i i i=1 n :X =(X , X , …, X )′, w , 0≤w ≤1, w =1.(2) θ 1 2 n i i ∑ i n i=1 θ. 1:, , ; , , , . 2:X , Y =g (X , β). n+1 n+1 n+1 1 　f (Y , θ|X ) θ、. θ, i i 0 : n 1)E F (Y, θ |X )= w [E (log(f (Y , θ|X )))]; θ ∑ i θ i i 0 0 i=1 E θF (Y, θ|X ) 2) 0 =0; θ θ=θ