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今天进行了期货行情软件知识的考试测评，发现了好多知识的不足和盲点。 一些总结: 多账号交易时，第一步是选择交易账号，然后指定合约。再次设置买卖、方向、手数，最后是触发。 保证金包括交易保证金和结算准备金。 自选页面的快捷键是F6。 指标和新闻切换的快捷键是F7。 实盘头寸显示的为账户的实际持仓情况，包括手动和模组持仓。 复位持仓信号会显示在模型相关持仓中。 分时图中黄色线可以用移动平均线和均价线来表示。 预埋单必须在开市中进行设置。 套利的手续费仅用于计算套利中手续费成本，套利的实时盈亏为套利浮盈减去双边手续费。 套保移仓不可设置合约的流动级别，套保移仓实现开仓后平仓，套利中不能看书合约数。 横式下单优先平今天仓位。 程序化交易的有赢顺和赢智两种交易软件。 赢智中联动窗口数量不受限制。 闪电炒单，灰色条带状向下，价格上涨。 国内期货合约策略可以应用到外盘。 套利分析方法中有图表、季节、相同期间供求分析等。 各个账号可以对同一个合约设定不同的默认参数下单手数。 敏感性测试中横坐标有手续费适应性，滑点，开仓手数上限参数，杠杆倍数上限。 纵坐标有收益率，胜率，平均盈亏，平均盈利/平均亏损，平均盈利/最大回撤，最大回撤比，总交易次数。 鉴于测试出现的问题重点复习了程序化交易和套利。 在程序化交易中，效果测试收益率测算，年化复利收益率=期末权益/起初权益^(360/交易天数)-1；月化复利收益率=期末权益/起初权益^（30/交易天数）-1。 持仓浮盈，最后状态如果有持仓，按照收盘价计算盈亏。 参数优化中，设置参数逻辑关系和参数变量的权重。 组合测试中，编辑组合成员，未勾选可以取消某个成员不参与组合测试；不参与组合测试的成员不能使用更新功能，更新按钮变灰；更新功能既可以更新最新加载数据、也可以更新加载模型的修改。 模型复位机制的说明中，自动复位，当委托失败，系统发生复位时，会按照当前信号（不包括当根K线的信号），自动初始相同方向的仓位，然后再运行模型；手动复位，当委托失败发生复位时，系统会弹出类似仓位初始化的窗口，客户需要手动自己初始仓位，点击确认，模型继续运行，点击取消，模型停止运行（所谓的类似仓位初始化，因为这个仓位初始化可以初始进来任何方向的仓位，不局限于当前信号的方向）。 模型初始化机制中，过滤模型：模型加载以后，用户可以随时点右键 -》重新初始化，来改变模组的状态；如果当前信号是BK/BPK信号，手动初始化持仓是空头持仓，下一个信号找BP、BPK或CLOSEOUT，后续规则不变；如果当前信号是SK/SPK信号，手动初始化持仓是多头持仓，下一个信号找SP、SPK或CLOSEOUT，后续规则不变。 如何利用信号预警盒子实现半自动下单中，半自动是指出现信号系统会弹出下单确认提示，手动确认信号下单是指出现信号后，系统会在主图出现提示图表。 如何利用分组指令实现同一个模型里指定条件平仓，系统默认最多支持9组模型分组。 在过滤机制上，过滤模型先组过滤然后是信号过滤；非过滤模型中，同组内模型编写顺序决定信号优先级，如不同分组：无组别，A、B、I等，不同分组间不受以上信号过滤几只限制，BK（’A’,1）可以出现SK（’B’,1）。 本机下单记录就是监控运行机制。 日内高频交易中，“TICK周期”图标上的信息；黄点，提示最新成交价格的成交量或超过了所设置的“大单量”；红点，提示离最新成交价最近的，并且达到或超过“大单量”的买盘报价具体价位；绿点，提示离最新成交价最近的，并且达到或超过所设置的“大单量”的卖盘报价的具体价位。 在图标窗口中，右下方显示实时成交信息及根据大单设置提取实时大单成交信息。 在套利交易中，货物价值量为最新价与配比手数作乘的结果。流动性设置越低合约越能优先下单，解决瘸腿问题。 在套利价差图中，套利K线为开盘价差、收盘价差，点击K线还可获得价差均值；单击鼠标右键进行技术分析操作—套利中只能加载系统自带的指标，不支持加载后自编的指标；单击鼠标右键—加载程序化模型进行程序化；单击鼠标右键—套利下单进行下单操作。 套利时的挂价为买入价差时，挂价价差为第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之间的价差；卖出价差时，挂价价差为第一腿合约的卖价与第二腿合约的买价之间的差值；套利时为对价买入价差时，对价价差为第一腿的的卖价与第二腿的买价之差，卖出价差时，对价价差是第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之差。 套利时为提高成交效率进行算法交易之追价，算法交易之分批，巧妙设置滑点，套利条件单等